PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEIX с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFEIX с SPYG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFEIX (MFS Growth I) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both funds - MFEIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by MFS, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Over the past 10 years, MFEIX returned 17.67%/yr vs 18.20%/yr for SPYG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MFEIX charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности MFEIX и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth I (MFEIX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFEIX показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 13.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MFEIX имеют среднегодовую доходность 17.67%, а акции SPYG немного впереди с 18.20%.

MFEIX

1 день
-0.34%
1 месяц
4.75%
С начала года
6.29%
6 месяцев
5.95%
1 год
17.64%
3 года*
26.61%
5 лет*
14.38%
10 лет*
17.67%

SPYG

1 день
-0.98%
1 месяц
7.38%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.57%
1 год
33.95%
3 года*
28.16%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFEIX и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEIX
MFS Growth I		6.29%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.75%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Correlation

The correlation between MFEIX and SPYG is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г.

0.90

The correlation between MFEIX and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth I

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQMMFEIX с MINIX
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

MFEIX vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEIX c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth I (MFEIX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEIXSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.12

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.90

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

2.48

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.43

10.25

-6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEIX vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEIX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEIX и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEIXSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.12

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.76

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.88

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.35

+0.09

Просадки

Сравнение просадок MFEIX и SPYG

Максимальная просадка MFEIX за все время составила -72.24%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEIX и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFEIXSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.24%

-67.63%

-4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-13.76%

-3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.24%

-22.14%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-32.67%

-3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-32.67%

-3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-1.13%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.73%

-24.33%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

3.32%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEIX и SPYG

Текущая волатильность для MFS Growth I (MFEIX) составляет 3.59%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что MFEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFEIXSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

4.35%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

12.46%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

16.06%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

21.17%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

20.64%

+0.60%

Сравнение комиссий MFEIX и SPYG

MFEIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEIX и SPYG

Дивидендная доходность MFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности SPYG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEIX
MFS Growth I		14.11%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, MFEIX and SPYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYG has higher volatility (4.35%) compared to MFEIX (3.59%). In terms of maximum drawdown, MFEIX dropped -72.24% vs SPYG's -67.63%.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFEIX и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор