PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MFEIX с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEIX с SPYG

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth I (MFEIX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFEIX или SPYG.

Корреляция

Корреляция между MFEIX и SPYG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MFEIX и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth I (MFEIX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFEIX:

-0.04

SPYG:

0.80

Коэф-т Сортино

MFEIX:

0.23

SPYG:

1.37

Коэф-т Омега

MFEIX:

1.04

SPYG:

1.19

Коэф-т Кальмара

MFEIX:

0.04

SPYG:

1.02

Коэф-т Мартина

MFEIX:

0.10

SPYG:

3.44

Индекс Язвы

MFEIX:

11.89%

SPYG:

6.59%

Дневная вол-ть

MFEIX:

26.82%

SPYG:

25.09%

Макс. просадка

MFEIX:

-74.67%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

MFEIX:

-14.78%

SPYG:

-3.03%

Доходность по периодам

С начала года, MFEIX показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции MFEIX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 10.68% против 14.82% соответственно.

MFEIX

С начала года

0.01%

1 месяц

12.77%

6 месяцев

-10.98%

1 год

-1.09%

5 лет

9.24%

10 лет

10.68%

SPYG

С начала года

1.92%

1 месяц

13.53%

6 месяцев

3.28%

1 год

19.90%

5 лет

17.93%

10 лет

14.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MFEIX и SPYG

MFEIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

MFEIX
MFS Growth I
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFEIX и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEIX
Ранг риск-скорректированной доходности MFEIX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFEIX c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth I (MFEIX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MFEIX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEIX и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEIX и SPYG

Дивидендная доходность MFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SPYG в 0.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MFEIX
MFS Growth I		0.09%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%2.50%0.02%0.22%3.90%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.61%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

Сравнение просадок MFEIX и SPYG

Максимальная просадка MFEIX за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEIX и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MFEIX и SPYG

Текущая волатильность для MFS Growth I (MFEIX) составляет 7.18%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что MFEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...