PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MFEIX с IWF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEIX с IWF

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth I (MFEIX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF).

MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г.. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFEIX или IWF.

Корреляция

Корреляция между MFEIX и IWF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MFEIX и IWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth I (MFEIX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFEIX:

-0.04

IWF:

0.66

Коэф-т Сортино

MFEIX:

0.23

IWF:

1.20

Коэф-т Омега

MFEIX:

1.04

IWF:

1.17

Коэф-т Кальмара

MFEIX:

0.04

IWF:

0.82

Коэф-т Мартина

MFEIX:

0.10

IWF:

2.71

Индекс Язвы

MFEIX:

11.89%

IWF:

7.04%

Дневная вол-ть

MFEIX:

26.82%

IWF:

25.21%

Макс. просадка

MFEIX:

-74.67%

IWF:

-64.18%

Текущая просадка

MFEIX:

-14.78%

IWF:

-4.51%

Доходность по периодам

С начала года, MFEIX показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у IWF с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции MFEIX уступали акциям IWF по среднегодовой доходности: 10.68% против 15.78% соответственно.

MFEIX

С начала года

0.01%

1 месяц

12.77%

6 месяцев

-10.98%

1 год

-1.09%

5 лет

9.24%

10 лет

10.68%

IWF

С начала года

-0.48%

1 месяц

13.35%

6 месяцев

1.08%

1 год

16.60%

5 лет

18.76%

10 лет

15.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MFEIX и IWF

MFEIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IWF в 0.19%.

MFEIX
MFS Growth I
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFEIX и IWF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEIX
Ранг риск-скорректированной доходности MFEIX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
IWF
Ранг риск-скорректированной доходности IWF, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFEIX c IWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth I (MFEIX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MFEIX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа IWF равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEIX и IWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEIX и IWF

Дивидендная доходность MFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности IWF в 0.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MFEIX
MFS Growth I		0.09%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%2.50%0.02%0.22%3.90%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.45%0.46%0.67%0.91%0.50%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%1.33%

Просадки

Сравнение просадок MFEIX и IWF

Максимальная просадка MFEIX за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки IWF в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEIX и IWF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MFEIX и IWF

Текущая волатильность для MFS Growth I (MFEIX) составляет 7.18%, в то время как у iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что MFEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...