PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEIX с IWF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEIX с IWF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth I (MFEIX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF).

MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г.. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MFEIX и IWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth I (MFEIX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFEIX и IWF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEIX
MFS Growth I		-10.32%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		-9.05%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%38.25%35.86%-1.67%29.95%

Доходность по периодам

С начала года, MFEIX показывает доходность -10.32%, что значительно ниже, чем у IWF с доходностью -9.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MFEIX имеют среднегодовую доходность 15.88%, а акции IWF немного впереди с 16.63%.

MFEIX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-10.97%
1 год
9.60%
3 года*
22.85%
5 лет*
11.27%
10 лет*
15.88%

IWF

1 день
0.87%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-9.05%
6 месяцев
-8.54%
1 год
18.65%
3 года*
21.36%
5 лет*
12.41%
10 лет*
16.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth I

iShares Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQMMFEIX с VINIX
Часто сравнивают с IWF:
IWF с IWDIWF с VUGIWF с SPYIWF с IWMIWF с VOOIWF с VONGIWF с IWY

Сравнение комиссий MFEIX и IWF

MFEIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IWF в 0.19%.

MFEIX
MFS Growth I
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF

Доходность на риск

MFEIX vs. IWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IWF
Ранг доходности на риск IWF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEIX c IWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth I (MFEIX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEIXIWFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.84

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.35

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.20

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.06

4.08

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEIX vs. IWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEIX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа IWF равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEIX и IWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEIXIWFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.84

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.80

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.37

+0.05

Корреляция

Корреляция между MFEIX и IWF составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEIX и IWF

Дивидендная доходность MFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.72%, что больше доходности IWF в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEIX
MFS Growth I		16.72%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.39%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%

Просадки

Сравнение просадок MFEIX и IWF

Максимальная просадка MFEIX за все время составила -72.24%, что больше максимальной просадки IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEIX и IWF.

Загрузка...

Показатели просадок

MFEIXIWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.24%

-64.25%

-7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-16.27%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-32.72%

-3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-32.72%

-3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.14%

-12.36%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.85%

-22.21%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

4.80%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEIX и IWF

MFS Growth I (MFEIX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) имеют волатильность 6.97% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFEIXIWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

6.82%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

12.39%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

22.41%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

21.41%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

20.92%

+0.28%