PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEIX с TBCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFEIX с TBCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFEIX (MFS Growth I) and TBCIX (T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MFEIX returned 17.67%/yr vs 17.93%/yr for TBCIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MFEIX charges 0.60%/yr vs 0.56%/yr for TBCIX.

Доходность

Сравнение доходности MFEIX и TBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth I (MFEIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFEIX показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью 5.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MFEIX имеют среднегодовую доходность 17.67%, а акции TBCIX немного впереди с 17.93%.

MFEIX

1 день
-0.34%
1 месяц
4.75%
С начала года
6.29%
6 месяцев
5.95%
1 год
17.64%
3 года*
26.61%
5 лет*
14.38%
10 лет*
17.67%

TBCIX

1 день
-0.69%
1 месяц
5.17%
С начала года
5.54%
6 месяцев
5.71%
1 год
22.23%
3 года*
29.00%
5 лет*
14.09%
10 лет*
17.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFEIX и TBCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEIX
MFS Growth I		6.29%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		5.54%18.94%48.73%49.61%-38.48%18.30%34.90%30.30%2.13%36.68%

Correlation

The correlation between MFEIX and TBCIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.96

The correlation between MFEIX and TBCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth I

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с QQQMMFEIX с MINIX
Часто сравнивают с TBCIX:
TBCIX с VFIAXTBCIX с FBGRXTBCIX с VINIXTBCIX с VOOTBCIX с TCHPTBCIX с SPYTBCIX с QQQ

Доходность на риск

MFEIX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TBCIX
Ранг доходности на риск TBCIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEIX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth I (MFEIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEIXTBCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.47

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.06

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

1.36

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.43

4.57

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEIX vs. TBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEIX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBCIX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEIX и TBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEIXTBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.47

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.59

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.79

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.76

-0.32

Просадки

Сравнение просадок MFEIX и TBCIX

Максимальная просадка MFEIX за все время составила -72.24%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEIX и TBCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFEIXTBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.24%

-43.26%

-28.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-16.96%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.24%

-23.06%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-43.26%

+7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-43.26%

+7.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.69%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.73%

-8.07%

-15.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

5.01%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEIX и TBCIX

MFS Growth I (MFEIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) имеют волатильность 3.59% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFEIXTBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.57%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

12.01%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

15.64%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

23.91%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

22.76%

-1.52%

Сравнение комиссий MFEIX и TBCIX

MFEIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEIX и TBCIX

Дивидендная доходность MFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности TBCIX в 4.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEIX
MFS Growth I		14.11%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		4.93%5.20%18.28%3.47%5.84%10.03%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MFEIX and TBCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MFEIX has higher volatility (3.59%) compared to TBCIX (3.57%). In terms of maximum drawdown, MFEIX dropped -72.24% vs TBCIX's -43.26%.

TBCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFEIX и TBCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор