PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MFEIX с TBCIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEIX с TBCIX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth I (MFEIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).

MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFEIX или TBCIX.

Корреляция

Корреляция между MFEIX и TBCIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MFEIX и TBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth I (MFEIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFEIX:

-0.13

TBCIX:

0.11

Коэф-т Сортино

MFEIX:

0.01

TBCIX:

0.35

Коэф-т Омега

MFEIX:

1.00

TBCIX:

1.05

Коэф-т Кальмара

MFEIX:

-0.11

TBCIX:

0.11

Коэф-т Мартина

MFEIX:

-0.28

TBCIX:

0.31

Индекс Язвы

MFEIX:

11.74%

TBCIX:

10.39%

Дневная вол-ть

MFEIX:

26.56%

TBCIX:

26.70%

Макс. просадка

MFEIX:

-74.67%

TBCIX:

-50.64%

Текущая просадка

MFEIX:

-18.67%

TBCIX:

-16.58%

Доходность по периодам

С начала года, MFEIX показывает доходность -4.55%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -5.23%.

MFEIX

С начала года

-4.55%

1 месяц

5.68%

6 месяцев

-15.35%

1 год

-3.53%

5 лет

8.19%

10 лет

10.34%

TBCIX

С начала года

-5.23%

1 месяц

4.21%

6 месяцев

-13.07%

1 год

3.00%

5 лет

6.94%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MFEIX и TBCIX

MFEIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.

MFEIX
MFS Growth I
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFEIX и TBCIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEIX
Ранг риск-скорректированной доходности MFEIX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
TBCIX
Ранг риск-скорректированной доходности TBCIX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFEIX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth I (MFEIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MFEIX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа TBCIX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEIX и TBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEIX и TBCIX

Дивидендная доходность MFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%, тогда как TBCIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MFEIX
MFS Growth I		13.44%12.83%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%4.11%2.50%1.61%3.65%3.90%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.06%2.64%0.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFEIX и TBCIX

Максимальная просадка MFEIX за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки TBCIX в -50.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEIX и TBCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MFEIX и TBCIX

Загрузка...