PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEIX с TBCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEIX с TBCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth I (MFEIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).

MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.

Доходность

Сравнение доходности MFEIX и TBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth I (MFEIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFEIX и TBCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEIX
MFS Growth I		-13.62%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		-14.54%18.94%48.73%49.61%-38.48%18.30%34.90%30.30%2.13%36.68%

Доходность по периодам

С начала года, MFEIX показывает доходность -13.62%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -14.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MFEIX имеют среднегодовую доходность 15.44%, а акции TBCIX немного впереди с 15.65%.

MFEIX

1 день
-0.59%
1 месяц
-9.06%
С начала года
-13.62%
6 месяцев
-14.22%
1 год
6.53%
3 года*
21.33%
5 лет*
10.89%
10 лет*
15.44%

TBCIX

1 день
-0.35%
1 месяц
-8.84%
С начала года
-14.54%
6 месяцев
-12.75%
1 год
11.84%
3 года*
24.77%
5 лет*
10.38%
10 лет*
15.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth I

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с QQQMMFEIX с VINIX
Часто сравнивают с TBCIX:
TBCIX с VFIAXTBCIX с VINIXTBCIX с FBGRXTBCIX с VOOTBCIX с TCHPTBCIX с VGTTBCIX с SPY

Сравнение комиссий MFEIX и TBCIX

MFEIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.

MFEIX
MFS Growth I
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Доходность на риск

MFEIX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TBCIX
Ранг доходности на риск TBCIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEIX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth I (MFEIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEIXTBCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.54

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.94

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.13

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

0.50

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

1.75

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEIX vs. TBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEIX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа TBCIX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEIX и TBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEIXTBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.54

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.44

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.69

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.66

-0.25

Корреляция

Корреляция между MFEIX и TBCIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEIX и TBCIX

Дивидендная доходность MFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.36%, что больше доходности TBCIX в 6.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEIX
MFS Growth I		17.36%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		6.09%5.20%18.28%3.47%5.84%10.03%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFEIX и TBCIX

Максимальная просадка MFEIX за все время составила -72.24%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEIX и TBCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFEIXTBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.24%

-43.26%

-28.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-16.96%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-43.26%

+7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-43.26%

+7.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.30%

-16.96%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.85%

-8.15%

-15.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

4.87%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEIX и TBCIX

MFS Growth I (MFEIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) имеют волатильность 5.58% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFEIXTBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

5.58%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

11.76%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

22.49%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

23.88%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

22.69%

-1.53%