PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFRX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFRX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Fund (MSFRX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFRX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Total Return Fund (MSFRX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFRX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFRX
MFS Total Return Fund		1.18%10.98%14.73%10.34%-9.70%14.00%9.72%20.20%-5.80%12.18%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, MSFRX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции MSFRX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 8.00% против 8.70% соответственно.

MSFRX

1 день
0.78%
1 месяц
-3.63%
С начала года
1.18%
6 месяцев
3.04%
1 год
9.48%
3 года*
12.04%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.00%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Total Return Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с MSFRX:
MSFRX с AAETXMSFRX с MACIXMSFRX с TRIBMSFRX с RGTMSFRX с RVTMSFRX с PDSBMSFRX с VOO
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий MSFRX и CONWX

MSFRX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
MSFRX
MFS Total Return Fund

Доходность на риск

MSFRX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFRX
Ранг доходности на риск MSFRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFRX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFRX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFRX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFRX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFRXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.71

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.37

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.21

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

12.51

-6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFRX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFRX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFRX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFRXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.71

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.74

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.78

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.79

-0.14

Корреляция

Корреляция между MSFRX и CONWX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFRX и CONWX

Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFRX
MFS Total Return Fund		8.67%8.93%14.87%6.19%5.38%8.33%6.93%3.22%4.99%5.67%3.54%5.55%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSFRX и CONWX

Максимальная просадка MSFRX за все время составила -37.28%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFRXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.28%

-26.09%

-11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-8.60%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.02%

-12.49%

-4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.70%

-26.09%

+1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-1.27%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-2.78%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.52%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFRX и CONWX

MFS Total Return Fund (MSFRX) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFRXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.25%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

5.47%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

10.70%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

10.27%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.45%

11.16%

-0.71%