PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFRX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFRX с CONWX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSFRX (MFS Total Return Fund) and CONWX (Concorde Wealth Management Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, MSFRX returned 7.97%/yr vs 8.21%/yr for CONWX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MSFRX charges 0.72%/yr vs 1.41%/yr for CONWX.

Доходность

Сравнение доходности MSFRX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Total Return Fund (MSFRX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFRX показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 6.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSFRX имеют среднегодовую доходность 7.97%, а акции CONWX немного впереди с 8.21%.

MSFRX

1 день
0.05%
1 месяц
0.98%
С начала года
3.03%
6 месяцев
4.12%
1 год
11.65%
3 года*
12.46%
5 лет*
6.31%
10 лет*
7.97%

CONWX

1 день
0.29%
1 месяц
-0.77%
С начала года
6.98%
6 месяцев
6.89%
1 год
16.04%
3 года*
12.21%
5 лет*
6.49%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFRX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFRX
MFS Total Return Fund		3.03%10.98%14.73%10.34%-9.70%14.00%9.72%20.20%-5.80%12.18%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		6.98%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Correlation

The correlation between MSFRX and CONWX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2016 г.

0.81

Over the past year, the correlation between MSFRX and CONWX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Total Return Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с MSFRX:
MSFRX с AAETXMSFRX с MACIXMSFRX с TRIBMSFRX с RVTMSFRX с PDSBMSFRX с VOOMSFRX с RGT
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с HADAXCONWX с ATLAXCONWX с VTTVXCONWX с AMBFX

Доходность на риск

MSFRX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFRX
Ранг доходности на риск MSFRX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFRX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFRX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFRX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFRX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFRX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFRX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFRXCONWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.38

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.49

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

4.50

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

13.12

-5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFRX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFRX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFRX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFRXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.38

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.64

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.74

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.76

-0.11

Просадки

Сравнение просадок MSFRX и CONWX

Максимальная просадка MSFRX за все время составила -37.28%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и CONWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFRXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.28%

-26.09%

-11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-3.68%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.56%

-9.86%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.02%

-12.49%

-4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.70%

-26.09%

+1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-3.11%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-2.78%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.26%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFRX и CONWX

MFS Total Return Fund (MSFRX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFRXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.42%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.92%

5.13%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

6.96%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.74%

10.19%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.45%

11.10%

-0.65%

Сравнение комиссий MSFRX и CONWX

MSFRX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFRX и CONWX

Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности CONWX в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.45%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%
MSFRX
MFS Total Return Fund		8.79%8.93%14.87%6.19%5.38%8.33%6.93%3.22%4.99%5.67%3.54%5.55%

Часто задаваемые вопросы

MSFRX and CONWX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFRX has higher volatility (1.76%) compared to CONWX (1.42%). In terms of maximum drawdown, MSFRX dropped -37.28% vs CONWX's -26.09%.

CONWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFRX и CONWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор