Сравнение MSFRX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Fund (MSFRX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFRX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFRX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 1.18% | 10.98% | 14.73% | 10.34% | -9.70% | 14.00% | 9.72% | 20.20% | -4.55% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFRX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
MSFRX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 8.00%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFRX и BWBIX
MSFRX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
MSFRX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
MSFRX
BWBIX
Сравнение MSFRX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFRX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.54 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 0.95 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.86 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 3.22 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFRX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.54 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.14 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.49 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между MSFRX и BWBIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFRX и BWBIX
Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 8.67% | 8.93% | 14.87% | 6.19% | 5.38% | 8.33% | 6.93% | 3.22% | 4.99% | 5.67% | 3.54% | 5.55% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFRX и BWBIX
Максимальная просадка MSFRX за все время составила -37.28%, примерно равная максимальной просадке BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFRX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.28% | -39.14% | +1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -12.76% | +5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -39.14% | +22.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -9.26% | +5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -11.88% | +6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 3.41% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFRX и BWBIX
Текущая волатильность для MFS Total Return Fund (MSFRX) составляет 2.49%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFRX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 5.39% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 11.38% | -6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.39% | 19.94% | -10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.76% | 21.19% | -11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.45% | 23.31% | -12.86% |