PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFO с YMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFO с YMAG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while YMAG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSFO returned -4.82% vs 27.02% for YMAG. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFO charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.

Доходность

Сравнение доходности MSFO и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFO показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью 3.80%.

MSFO

1 день
-2.81%
1 месяц
2.02%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-7.90%
1 год
-4.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAG

1 день
-0.86%
1 месяц
2.07%
С начала года
3.80%
6 месяцев
4.38%
1 год
27.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFO и YMAG

2026 (YTD)20252024
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		-9.19%15.69%4.41%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		3.80%18.64%36.05%

Correlation

The correlation between MSFO and YMAG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.66

The correlation between MSFO and YMAG shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с MSFO:
MSFO с MSFTMSFO с QQQMSFO с AMZYMSFO с MSFYMSFO с GPIXMSFO с JEPQMSFO с SPYI
Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с AIPIYMAG с VOOYMAG с JEPQ

Доходность на риск

MSFO vs. YMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFO
Ранг доходности на риск MSFO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO: 77
Ранг коэф-та Мартина
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFO c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFOYMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.68

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
2.27

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.29

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.89

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

6.63

-7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFO vs. YMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFO на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа YMAG равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFO и YMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFOYMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

1.68

-1.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.19

-0.57

Просадки

Сравнение просадок MSFO и YMAG

Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и YMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFOYMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.29%

-25.96%

-3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.29%

-14.38%

-14.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.79%

-2.71%

-14.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-4.52%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.16%

4.08%

+9.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFO и YMAG

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFOYMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

3.67%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.23%

11.52%

+7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

16.19%

+5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.78%

20.88%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

20.88%

-1.10%

Сравнение комиссий MSFO и YMAG

MSFO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFO и YMAG

Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 38.67%, что меньше доходности YMAG в 52.16%

ПозицияTTM202520242023
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		38.67%33.91%35.15%6.44%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		52.16%52.27%35.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFO and YMAG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFO has higher volatility (8.28%) compared to YMAG (3.67%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs YMAG's -25.96%.

On 1-year performance, YMAG leads with 27.02% vs -4.82% for MSFO. On fees, MSFO is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 27.02% return vs -4.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.

YMAG has the higher dividend yield at 52.16%, compared with 38.67% for MSFO.

MSFO is categorized as Options Trading, while YMAG is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.99% for MSFO and 1.28% for YMAG.

YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFO и YMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор