Сравнение MSFO с YMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).
MSFO и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFO и YMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFO и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -20.34% | 15.69% | 4.41% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 18.64% | 36.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью -8.32%.
MSFO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и YMAG
MSFO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Доходность на риск
MSFO vs. YMAG — Ранг доходности на риск
MSFO
YMAG
Сравнение MSFO c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 1.11 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 1.66 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.84 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 6.31 | -6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.11 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.93 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между MSFO и YMAG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и YMAG
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.30%, что меньше доходности YMAG в 56.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.30% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и YMAG
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и YMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFO | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -25.96% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -14.38% | -14.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.01% | -10.31% | -16.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -4.69% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.59% | 4.20% | +6.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и YMAG
Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 5.75%, в то время как у YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFO | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 7.20% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 12.77% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 22.27% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 21.31% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 21.31% | -2.18% |