Сравнение MSFO с IYE
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF) and IYE (iShares U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. MSFO is actively managed, while IYE is passively managed. Over the past year, MSFO returned -7.47% vs 37.19% for IYE. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MSFO charges 1.03%/yr vs 0.42%/yr for IYE.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и IYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 29.45%.
MSFO
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 17.99%
- 6 месяцев
- 11.77%
- С начала года
- -2.37%
- 1 год
- -7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.23%
IYE
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 7.48%
- 6 месяцев
- 10.21%
- С начала года
- 29.45%
- 1 год
- 37.19%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 21.45%
- 10 лет*
- 8.66%
- Всё время*
- 7.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $47.63M | $49.12M | $74.11M | |
| $1.40M | $1.04M | $1.07M |
Сравнение доходности по годам MSFO и IYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | -2.37% | 15.69% | 10.34% | 18.74% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 29.45% | 7.33% | 6.06% | -1.77% |
Correlation
The correlation between MSFO and IYE is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г. | -0.02 |
The correlation between MSFO and IYE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. IYE — Ранг доходности на риск
MSFO
IYE
Сравнение MSFO c IYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFO | IYE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.30 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.57 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 6.77 | -7.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFO и IYE
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и IYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -73.74% | +44.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.65% | -14.54% | -15.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.54% | -7.52% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -19.29% | +11.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 5.51% | +10.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и IYE
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 15.08% по сравнению с iShares U.S. Energy ETF (IYE) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.08% | 6.02% | +9.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 16.13% | +7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.86% | 20.58% | +7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 25.43% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 29.50% | -7.51% |
Сравнение комиссий MSFO и IYE
MSFO берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии IYE в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и IYE
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 35.79%, что больше доходности IYE в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.20% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | 35.79% | 33.91% | 35.15% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and IYE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFO has higher volatility (15.08%) compared to IYE (6.02%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.65% vs IYE's -73.74%.
On 1-year performance, IYE leads with 37.19% vs -7.47% for MSFO. On fees, IYE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYE has been the lower-risk option at 6.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IYE has performed better with a 37.19% return vs -7.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.03% for MSFO.
MSFO has the higher dividend yield at 35.79%, compared with 2.20% for IYE.
MSFO is categorized as Options Trading, while IYE is Energy Equities. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 1.03% for MSFO and 0.42% for IYE.
IYE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и IYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор