Сравнение MSFO с IVVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).
MSFO и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFO и IVVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFO и IVVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -20.34% | 15.69% | 10.34% | 18.38% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | -1.47% | 14.24% | 16.08% | 5.22% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у IVVM с доходностью -1.47%.
MSFO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и IVVM
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.
Доходность на риск
MSFO vs. IVVM — Ранг доходности на риск
MSFO
IVVM
Сравнение MSFO c IVVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | IVVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.98 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 1.50 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.39 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 7.89 | -7.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.98 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.25 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между MSFO и IVVM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и IVVM
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.30%, что больше доходности IVVM в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.30% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 0.69% | 0.68% | 0.62% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и IVVM
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и IVVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFO | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -11.62% | -17.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -9.29% | -20.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.01% | -2.72% | -24.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -0.96% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.59% | 1.64% | +8.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и IVVM
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFO | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 3.76% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 6.04% | +10.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 12.91% | +9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 9.82% | +9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 9.82% | +9.31% |