PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFO с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFO с IVVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and IVVM (iShares Large Cap Moderate Buffer ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, MSFO returned -4.82% vs 16.27% for IVVM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFO charges 0.99%/yr vs 0.50%/yr for IVVM.

Доходность

Сравнение доходности MSFO и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFO показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у IVVM с доходностью 5.95%.

MSFO

1 день
-2.81%
1 месяц
2.02%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-7.90%
1 год
-4.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVM

1 день
-0.22%
1 месяц
1.95%
С начала года
5.95%
6 месяцев
6.15%
1 год
16.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFO и IVVM

2026 (YTD)202520242023
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		-9.19%15.69%10.34%18.38%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		5.95%14.24%16.08%5.22%

Correlation

The correlation between MSFO and IVVM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г.

0.56

The correlation between MSFO and IVVM shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с MSFO:
MSFO с MSFTMSFO с QQQMSFO с AMZYMSFO с MSFYMSFO с GPIXMSFO с JEPQMSFO с SPYI
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с FNILXIVVM с VOOGIVVM с SPY

Доходность на риск

MSFO vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFO
Ранг доходности на риск MSFO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO: 77
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFO c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFOIVVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
2.32

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
3.33

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.48

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

3.08

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

15.34

-15.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFO vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFO на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа IVVM равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFO и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFOIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

2.32

-2.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.49

-0.88

Просадки

Сравнение просадок MSFO и IVVM

Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и IVVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFOIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.29%

-11.62%

-17.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.29%

-5.31%

-23.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.79%

-0.22%

-16.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-0.92%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.16%

1.06%

+12.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFO и IVVM

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFOIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

0.76%

+7.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.23%

5.62%

+13.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

7.04%

+14.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.78%

9.62%

+10.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

9.62%

+10.16%

Сравнение комиссий MSFO и IVVM

MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFO и IVVM

Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 38.67%, что больше доходности IVVM в 0.65%

ПозицияTTM202520242023
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.65%0.68%0.62%0.00%
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		38.67%33.91%35.15%6.44%

Часто задаваемые вопросы

MSFO and IVVM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFO has higher volatility (8.28%) compared to IVVM (0.76%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs IVVM's -11.62%.

On 1-year performance, IVVM leads with 16.27% vs -4.82% for MSFO. On fees, IVVM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IVVM has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVVM has performed better with a 16.27% return vs -4.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for MSFO.

MSFO has the higher dividend yield at 38.67%, compared with 0.65% for IVVM.

They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for MSFO and 0.50% for IVVM.

IVVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFO и IVVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор