PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IVVM с FNILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVVM с FNILX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. FNILX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVVM или FNILX.

Корреляция

Корреляция между IVVM и FNILX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IVVM и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVVM:

0.90

FNILX:

0.59

Коэф-т Сортино

IVVM:

1.38

FNILX:

0.98

Коэф-т Омега

IVVM:

1.23

FNILX:

1.14

Коэф-т Кальмара

IVVM:

1.08

FNILX:

0.63

Коэф-т Мартина

IVVM:

5.13

FNILX:

2.41

Индекс Язвы

IVVM:

2.44%

FNILX:

5.01%

Дневная вол-ть

IVVM:

13.65%

FNILX:

19.91%

Макс. просадка

IVVM:

-11.62%

FNILX:

-33.75%

Текущая просадка

IVVM:

-0.70%

FNILX:

-4.66%

Доходность по периодам

С начала года, IVVM показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -0.14%.

IVVM

С начала года

2.83%

1 месяц

9.23%

6 месяцев

2.36%

1 год

12.23%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNILX

С начала года

-0.14%

1 месяц

13.72%

6 месяцев

-0.61%

1 год

11.64%

3 года

16.55%

5 лет

16.25%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Сравнение комиссий IVVM и FNILX

IVVM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVVM и FNILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVM
Ранг риск-скорректированной доходности IVVM, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVVM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг риск-скорректированной доходности FNILX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNILX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVVM c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVVM на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVM и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVM и FNILX

Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности FNILX в 1.09%

TTM2024202320222021202020192018
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.60%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.09%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.41%

Просадки

Сравнение просадок IVVM и FNILX

Максимальная просадка IVVM за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и FNILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IVVM и FNILX

Текущая волатильность для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) составляет 2.70%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что IVVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...