Сравнение IVVM с FNILX

С начала года, IVVM показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IVVM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVVM на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVM и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IVVM и FNILX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности FNILX в 1.06%

Максимальная просадка IVVM за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и FNILX.

Текущая волатильность для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) составляет 3.76%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что IVVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.