PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVM с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVVM с FNILX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVVM (iShares Large Cap Moderate Buffer ETF) and FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) are both funds - IVVM is a Options Trading fund actively managed by iShares, while FNILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past year, IVVM returned 16.27% vs 28.65% for FNILX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IVVM charges 0.50%/yr vs 0.00%/yr for FNILX.

Доходность

Сравнение доходности IVVM и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVVM показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью 11.56%.

IVVM

1 день
-0.22%
1 месяц
1.95%
С начала года
5.95%
6 месяцев
6.15%
1 год
16.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNILX

1 день
0.26%
1 месяц
6.04%
С начала года
11.56%
6 месяцев
11.44%
1 год
28.65%
3 года*
23.01%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVVM и FNILX

2026 (YTD)202520242023
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		5.95%14.24%16.08%5.17%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		11.56%17.81%25.47%8.57%

Correlation

The correlation between IVVM and FNILX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.93

The correlation between IVVM and FNILX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с SPYIVVM с SCHG
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Доходность на риск

IVVM vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVM c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVMFNILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.48

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.36

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.45

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.28

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.34

15.01

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVM vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVM на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVM и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVMFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.48

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.76

+0.73

Просадки

Сравнение просадок IVVM и FNILX

Максимальная просадка IVVM за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и FNILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVMFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-33.76%

+22.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.31%

-9.01%

+3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

0.00%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-5.37%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.97%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVM и FNILX

Текущая волатильность для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) составляет 0.76%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что IVVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVMFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

2.88%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

8.99%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.04%

11.93%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

17.25%

-7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.62%

20.04%

-10.42%

Сравнение комиссий IVVM и FNILX

IVVM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVM и FNILX

Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности FNILX в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		0.91%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.65%0.68%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IVVM and FNILX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNILX has higher volatility (2.88%) compared to IVVM (0.76%). In terms of maximum drawdown, IVVM dropped -11.62% vs FNILX's -33.76%.

FNILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVVM и FNILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор