Сравнение IVVM с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
IVVM и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IVVM и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVVM и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | -1.47% | 14.24% | 16.08% | 5.17% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 7.26% |
Доходность по периодам
С начала года, IVVM показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.97%.
IVVM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVVM и VOOG
IVVM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
IVVM vs. VOOG — Ранг доходности на риск
IVVM
VOOG
Сравнение IVVM c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVVM | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.05 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.62 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.76 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 6.81 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVVM | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.05 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.84 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между IVVM и VOOG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVM и VOOG
Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 0.69% | 0.68% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок IVVM и VOOG
Максимальная просадка IVVM за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVVM | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.62% | -32.73% | +21.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -13.71% | +4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -9.07% | +6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -5.01% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 3.54% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVM и VOOG
Текущая волатильность для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) составляет 3.76%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что IVVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVVM | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 7.28% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.04% | 12.68% | -6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 22.28% | -9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.82% | 21.16% | -11.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 20.65% | -10.83% |