Сравнение MSFO с IVVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).
MSFO и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFO и IVVB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFO и IVVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -20.34% | 15.69% | 10.34% | 18.38% |
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | -2.81% | 9.60% | 18.66% | 3.09% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у IVVB с доходностью -2.81%.
MSFO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVB
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 10.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и IVVB
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.
Доходность на риск
MSFO vs. IVVB — Ранг доходности на риск
MSFO
IVVB
Сравнение MSFO c IVVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | IVVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 1.02 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 1.52 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.59 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 7.12 | -7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | IVVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.02 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.05 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между MSFO и IVVB составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и IVVB
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.30%, что больше доходности IVVB в 1.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.30% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 1.26% | 1.22% | 0.87% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и IVVB
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и IVVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFO | IVVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -13.08% | -16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -6.90% | -22.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.01% | -4.45% | -22.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -1.67% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.59% | 1.54% | +9.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и IVVB
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFO | IVVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 2.67% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 6.27% | +10.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 10.63% | +11.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 9.47% | +9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 9.47% | +9.66% |