PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFO с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFO с ISWN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) are both Options Trading funds. MSFO is actively managed, while ISWN is passively managed. Over the past year, MSFO returned -20.61% vs 11.75% for ISWN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. MSFO charges 0.99%/yr vs 0.49%/yr for ISWN.

Доходность

Сравнение доходности MSFO и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFO показывает доходность -20.82%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 4.35%.

MSFO

1 день
-2.27%
1 месяц
-12.27%
С начала года
-20.82%
6 месяцев
-21.32%
1 год
-20.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
0.30%
1 месяц
0.60%
С начала года
4.35%
6 месяцев
3.93%
1 год
11.75%
3 года*
8.48%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFO и ISWN

2026 (YTD)202520242023
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		-20.82%15.69%10.34%18.74%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		4.35%23.23%-3.96%7.41%

Correlation

The correlation between MSFO and ISWN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с MSFO:
MSFO с MSFTMSFO с QQQMSFO с AMZYMSFO с MSFYMSFO с GPIXMSFO с JEPQMSFO с SPYI
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с CNMISWN с MAIIXISWN с NTSXISWN с VOOISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW

Доходность на риск

MSFO vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFO
Ранг доходности на риск MSFO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO: 11
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFO c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFOISWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
0.93

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.19
1.38

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.17

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

1.22

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

3.94

-5.39

MSFO vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFO на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа ISWN равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFO и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFO и ISWN

Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и ISWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFOISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.29%

-32.35%

+3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.29%

-9.63%

-19.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.44%

-3.97%

-23.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-16.04%

+9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.22%

2.99%

+11.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFO и ISWN

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFOISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

4.71%

+4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.00%

10.86%

+9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

12.74%

+9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

11.81%

+8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.01%

11.66%

+8.35%

Сравнение комиссий MSFO и ISWN

MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFO и ISWN

Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 47.46%, что больше доходности ISWN в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.82%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		47.46%33.91%35.15%6.44%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFO and ISWN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFO has higher volatility (9.64%) compared to ISWN (4.71%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs ISWN's -32.35%.

On 1-year performance, ISWN leads with 11.75% vs -20.61% for MSFO. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ISWN has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISWN has performed better with a 11.75% return vs -20.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for MSFO.

MSFO has the higher dividend yield at 47.46%, compared with 2.82% for ISWN.

They also come from different issuers: YieldMax and Amplify. Their fees differ too: 0.99% for MSFO and 0.49% for ISWN.

ISWN currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFO и ISWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор