Сравнение MSFO с ISWN
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) are both Options Trading funds. MSFO is actively managed, while ISWN is passively managed. Over the past year, MSFO returned -4.82% vs 13.27% for ISWN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. MSFO charges 0.99%/yr vs 0.49%/yr for ISWN.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и ISWN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 4.28%.
MSFO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -7.90%
- 1 год
- -4.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISWN
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 13.27%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- -0.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFO и ISWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -9.19% | 15.69% | 10.34% | 18.38% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 4.28% | 23.23% | -3.96% | 7.15% |
Correlation
The correlation between MSFO and ISWN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. ISWN — Ранг доходности на риск
MSFO
ISWN
Сравнение MSFO c ISWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | ISWN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.20 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.38 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 4.67 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.09 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.01 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и ISWN
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и ISWN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -32.35% | +3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -9.63% | -19.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.79% | -4.03% | -12.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -16.17% | +9.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.16% | 2.85% | +10.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и ISWN
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 4.67% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 10.10% | +9.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 12.20% | +9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 11.67% | +8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.78% | 11.57% | +8.21% |
Сравнение комиссий MSFO и ISWN
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и ISWN
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 38.67%, что больше доходности ISWN в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.82% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 38.67% | 33.91% | 35.15% | 6.44% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and ISWN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFO has higher volatility (8.28%) compared to ISWN (4.67%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs ISWN's -32.35%.
On 1-year performance, ISWN leads with 13.27% vs -4.82% for MSFO. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ISWN has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISWN has performed better with a 13.27% return vs -4.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for MSFO.
MSFO has the higher dividend yield at 38.67%, compared with 2.82% for ISWN.
They also come from different issuers: YieldMax and Amplify. Their fees differ too: 0.99% for MSFO and 0.49% for ISWN.
ISWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и ISWN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор