Сравнение ISWN с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
ISWN и NTSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ISWN и NTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISWN и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.01% | 23.23% | -3.96% | 8.19% | -24.93% | 0.44% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 19.91% |
Доходность по периодам
С начала года, ISWN показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -4.22%.
ISWN
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISWN и NTSX
ISWN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Доходность на риск
ISWN vs. NTSX — Ранг доходности на риск
ISWN
NTSX
Сравнение ISWN c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISWN | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.89 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.30 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.52 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 6.52 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISWN | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.89 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.48 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.62 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между ISWN и NTSX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWN и NTSX
Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности NTSX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.88% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок ISWN и NTSX
Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, примерно равная максимальной просадке NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и NTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISWN | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.35% | -31.34% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -11.13% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.35% | -31.34% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -6.04% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.56% | -6.92% | -9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.60% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWN и NTSX
Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеют волатильность 5.91% и 6.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISWN | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 6.11% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 9.65% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 18.38% | -6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.47% | 17.04% | -5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.41% | 18.38% | -6.97% |