PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISWN с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISWN с NTSX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - ISWN is a Options Trading fund tracking the S-Network International BlackSwan, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. ISWN is passively managed, while NTSX is actively managed. Over the past 5 years, ISWN returned -0.26%/yr vs 8.85%/yr for NTSX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISWN charges 0.49%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.

Доходность

Сравнение доходности ISWN и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISWN показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 6.46%.

ISWN

1 день
-1.33%
1 месяц
0.30%
С начала года
4.03%
6 месяцев
3.82%
1 год
12.46%
3 года*
8.37%
5 лет*
-0.26%
10 лет*
—

NTSX

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.87%
С начала года
6.46%
6 месяцев
5.53%
1 год
21.24%
3 года*
18.24%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISWN и NTSX

2026 (YTD)20252024202320222021
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		4.03%23.23%-3.96%8.19%-24.93%0.23%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		6.46%18.82%20.20%22.70%-25.84%19.82%

Correlation

The correlation between ISWN and NTSX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2021 г.

0.65

The correlation between ISWN and NTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify BlackSwan ISWN ETF

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с CNMISWN с MAIIXISWN с VOOISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRWISWN с AAPR
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с AGOX

Доходность на риск

ISWN vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWN c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISWNNTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.63

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.23

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

2.33

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

9.93

-5.73

ISWN vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWN на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа NTSX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWN и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISWN и NTSX

Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, примерно равная максимальной просадке NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и NTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISWNNTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.35%

-31.34%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-9.16%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.77%

-16.82%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.35%

-31.34%

-1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-3.02%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.05%

-6.76%

-9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.14%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWN и NTSX

Текущая волатильность для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) составляет 4.70%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что ISWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISWNNTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.26%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

10.56%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

13.13%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.82%

17.17%

-5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.67%

18.29%

-6.62%

Сравнение комиссий ISWN и NTSX

ISWN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWN и NTSX

Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности NTSX в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.83%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%0.00%0.00%0.00%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.10%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%

Часто задаваемые вопросы

ISWN and NTSX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSX has higher volatility (5.26%) compared to ISWN (4.70%). In terms of maximum drawdown, ISWN dropped -32.35% vs NTSX's -31.34%.

On 5-year performance, NTSX leads with 8.85% vs -0.26% for ISWN. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ISWN has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NTSX has performed better with a 8.85% return vs -0.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for ISWN.

ISWN has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 1.10% for NTSX.

ISWN is categorized as Options Trading, while NTSX is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Amplify and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for ISWN and 0.20% for NTSX.

NTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISWN и NTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор