Сравнение ISWN с NTSX
ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - ISWN is a Options Trading fund tracking the S-Network International BlackSwan, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. ISWN is passively managed, while NTSX is actively managed. Over the past 5 years, ISWN returned -0.04%/yr vs 8.76%/yr for NTSX. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ISWN charges 0.49%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.
Доходность
Сравнение доходности ISWN и NTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISWN показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 10.94%.
ISWN
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 3.04%
- С начала года
- 6.95%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.54%
NTSX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 10.94%
- 1 год
- 20.41%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $55.06K | $43.77K | $43.22K | |
| $2.16M | $1.79M | $2.62M |
Сравнение доходности по годам ISWN и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 6.95% | 23.23% | -3.96% | 8.19% | -24.93% | 0.23% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 10.94% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 19.82% |
Correlation
The correlation between ISWN and NTSX is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between ISWN and NTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISWN vs. NTSX — Ранг доходности на риск
ISWN
NTSX
Сравнение ISWN c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISWN | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.24 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 9.07 | -4.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISWN и NTSX
Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, примерно равная максимальной просадке NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и NTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISWN | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.35% | -31.34% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -9.16% | -0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.77% | -16.82% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.35% | -31.34% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | 0.00% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | -6.69% | -9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.26% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWN и NTSX
Текущая волатильность для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) составляет 3.75%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что ISWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISWN | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 4.29% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 10.89% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 13.32% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 17.23% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.69% | 18.23% | -6.54% |
Сравнение комиссий ISWN и NTSX
ISWN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWN и NTSX
Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности NTSX в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.81% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.06% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
ISWN and NTSX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTSX has higher volatility (4.29%) compared to ISWN (3.75%). In terms of maximum drawdown, ISWN dropped -32.35% vs NTSX's -31.34%.
On 5-year performance, NTSX leads with 8.76% vs -0.04% for ISWN. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ISWN has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NTSX has performed better with a 8.76% return vs -0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for ISWN.
ISWN has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 1.06% for NTSX.
ISWN is categorized as Options Trading, while NTSX is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Amplify and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for ISWN and 0.20% for NTSX.
NTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISWN и NTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор