Сравнение ISWN с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
ISWN и NTSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISWN или NTSX.
Основные характеристики
| ISWN | NTSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.06% | 22.72% |
| Дох-ть за 1 год | 11.67% | 35.16% |
| Дох-ть за 3 года | -7.29% | 3.92% |
| Коэф-т Шарпа | 0.92 | 2.79 |
| Коэф-т Сортино | 1.37 | 3.82 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 1.87 |
| Коэф-т Мартина | 4.01 | 18.67 |
| Индекс Язвы | 2.90% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 12.65% | 12.73% |
| Макс. просадка | -32.35% | -31.34% |
| Текущая просадка | -21.42% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ISWN и NTSX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ISWN и NTSX
С начала года, ISWN показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 22.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISWN и NTSX
ISWN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISWN c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWN и NTSX
Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности NTSX в 1.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 3.04% | 2.90% | 2.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.05% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.53% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок ISWN и NTSX
Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, примерно равная максимальной просадке NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и NTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISWN и NTSX
Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеют волатильность 3.78% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.