PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISWN с SWAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISWN с SWAN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) and SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) are both exchange-traded funds - ISWN is a Options Trading fund tracking the S-Network International BlackSwan, while SWAN is a Diversified Portfolio fund tracking the S-Network BlackSwan Core Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISWN returned -0.37%/yr vs 3.38%/yr for SWAN. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ISWN и SWAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISWN показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у SWAN с доходностью 5.21%.

ISWN

1 день
-0.80%
1 месяц
2.01%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.94%
1 год
13.27%
3 года*
8.12%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
—

SWAN

1 день
-0.61%
1 месяц
3.71%
С начала года
5.21%
6 месяцев
4.34%
1 год
17.67%
3 года*
12.85%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISWN и SWAN

2026 (YTD)20252024202320222021
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		4.28%23.23%-3.96%8.19%-24.93%0.44%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		5.21%13.93%13.44%12.07%-27.77%10.25%

Correlation

The correlation between ISWN and SWAN is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г.

0.77

The correlation between ISWN and SWAN has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISWN и SWAN

Секторы
ISWN
SWAN

Промышленность

19.8%
8.3%

Здравоохранение

10.6%
8.5%

Технологии

10.3%
35.6%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.9%

Сырьевые материалы

5.9%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.5%
11.2%

Энергетика

4.0%
3.5%

Коммунальные услуги

4.0%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Финансовые услуги

1.6%
11.8%

Промышленность

ISWN
19.8%
SWAN
8.3%

Здравоохранение

ISWN
10.6%
SWAN
8.5%

Технологии

ISWN
10.3%
SWAN
35.6%

Потребительский циклический сектор

ISWN
7.7%
SWAN
10.1%

Потребительский защитный сектор

ISWN
6.7%
SWAN
4.9%

Сырьевые материалы

ISWN
5.9%
SWAN
1.8%

Коммуникационные услуги

ISWN
4.5%
SWAN
11.2%

Энергетика

ISWN
4.0%
SWAN
3.5%

Коммунальные услуги

ISWN
4.0%
SWAN
2.4%

Недвижимость

ISWN
1.9%
SWAN
1.9%

Финансовые услуги

ISWN
1.6%
SWAN
11.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с CNMISWN с MAIIXISWN с NTSXISWN с VOOISWN с SPYISWN с APRWISWN с AAPR
Часто сравнивают с SWAN:
SWAN с NTSXSWAN с SPYSWAN с FTLSSWAN с USSGSWAN с IHGSWAN с JEPISWAN с UPAR

Доходность на риск

ISWN vs. SWAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SWAN
Ранг доходности на риск SWAN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWN c SWAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISWNSWANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.89

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.71

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

2.52

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.67

9.93

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISWN vs. SWAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWN на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа SWAN равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWN и SWAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISWNSWANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.89

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.30

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.58

-0.56

Просадки

Сравнение просадок ISWN и SWAN

Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, примерно равная максимальной просадке SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и SWAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISWNSWANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.35%

-31.04%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-7.05%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.77%

-12.07%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.35%

-31.04%

-1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-0.61%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.17%

-8.88%

-7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

1.78%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWN и SWAN

Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что ISWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISWNSWANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

3.48%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

7.28%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

9.39%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

11.33%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

12.47%

-0.90%

Сравнение комиссий ISWN и SWAN

И ISWN, и SWAN имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWN и SWAN

Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности SWAN в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.82%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%0.00%0.00%0.00%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		2.79%2.86%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%

Часто задаваемые вопросы

ISWN and SWAN have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISWN has higher volatility (4.67%) compared to SWAN (3.48%). In terms of maximum drawdown, ISWN dropped -32.35% vs SWAN's -31.04%.

On 5-year performance, SWAN leads with 3.38% vs -0.37% for ISWN. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, SWAN has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SWAN has performed better with a 3.38% return vs -0.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISWN and SWAN have the same expense ratio: 0.49% per year.

ISWN has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.79% for SWAN.

ISWN is categorized as Options Trading, while SWAN is Diversified Portfolio. ISWN tracks S-Network International BlackSwan, while SWAN tracks S-Network BlackSwan Core Index.

SWAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISWN и SWAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор