Сравнение ISWN с SWAN
ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) and SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) are both exchange-traded funds - ISWN is a Options Trading fund tracking the S-Network International BlackSwan, while SWAN is a Diversified Portfolio fund tracking the S-Network BlackSwan Core Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISWN returned -0.04%/yr vs 2.59%/yr for SWAN. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ISWN и SWAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISWN показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у SWAN с доходностью 5.77%.
ISWN
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 3.04%
- С начала года
- 6.95%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.54%
SWAN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 6.23%
- С начала года
- 5.77%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $55.06K | $43.77K | $43.22K | |
| $317.79K | $263.11K | $356.70K |
Сравнение доходности по годам ISWN и SWAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 6.95% | 23.23% | -3.96% | 8.19% | -24.93% | 0.23% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 5.77% | 13.93% | 13.44% | 12.07% | -27.77% | 10.12% |
Correlation
The correlation between ISWN and SWAN is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2021 г. | 0.77 |
The correlation between ISWN and SWAN has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISWN vs. SWAN — Ранг доходности на риск
ISWN
SWAN
Сравнение ISWN c SWAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISWN | SWAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.81 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 6.39 | -2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISWN и SWAN
Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, примерно равная максимальной просадке SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и SWAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISWN | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.35% | -31.04% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -7.05% | -2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.77% | -10.19% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.35% | -31.04% | -1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -0.08% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | -8.73% | -7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 1.99% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWN и SWAN
Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что ISWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISWN | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 3.42% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 8.41% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 10.28% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 11.51% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.69% | 12.47% | -0.78% |
Сравнение комиссий ISWN и SWAN
И ISWN, и SWAN имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWN и SWAN
Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности SWAN в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.81% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 3.15% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
ISWN and SWAN have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISWN has higher volatility (3.75%) compared to SWAN (3.42%). In terms of maximum drawdown, ISWN dropped -32.35% vs SWAN's -31.04%.
On 5-year performance, SWAN leads with 2.59% vs -0.04% for ISWN. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, SWAN has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SWAN has performed better with a 2.59% return vs -0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISWN and SWAN have the same expense ratio: 0.49% per year.
SWAN has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 2.81% for ISWN.
ISWN is categorized as Options Trading, while SWAN is Diversified Portfolio. ISWN tracks S-Network International BlackSwan, while SWAN tracks S-Network BlackSwan Core Index.
SWAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISWN и SWAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор