- ISIN
- US0321088215
- Эмитент
- Amplify
- Дата выпуска
- 25 янв. 2021 г.
- Регион
- Global ex-U.S. (Broad)
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S-Network International BlackSwan
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Активы под управлением
- $37M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) прибавил 4.0% с начала года. Текущая цена акции ISWN — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ISWN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $987.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) показал доход в 4.03% с начала года и 12.46% за последние 12 месяцев.
Amplify BlackSwan ISWN ETF
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- -0.26%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность ISWN по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 82.5 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -7.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ISWN закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.19% | 5.06% | -6.89% | 2.86% | 1.13% | -0.92% | 4.03% | ||||||
| 2025 | 2.75% | 4.10% | 0.34% | 3.24% | 2.42% | 2.85% | -2.40% | 4.25% | 1.27% | 0.83% | 0.66% | 0.95% | 23.23% |
| 2024 | -1.01% | 0.02% | 2.73% | -5.13% | 4.79% | -1.21% | 3.85% | 3.28% | 1.47% | -7.58% | -0.26% | -4.17% | -3.96% |
| 2023 | 6.65% | -4.23% | 4.55% | 1.77% | -3.96% | 0.88% | 0.70% | -2.98% | -4.70% | -3.31% | 7.56% | 6.13% | 8.19% |
| 2022 | -3.90% | -2.30% | -3.82% | -7.16% | -0.19% | -4.78% | 3.37% | -5.50% | -6.41% | -1.59% | 7.09% | -2.22% | -24.93% |
| 2021 | -1.95% | -1.45% | -0.59% | 2.58% | 2.85% | -0.29% | 1.99% | 0.45% | -3.38% | 1.80% | -2.21% | 0.65% | 0.23% |
Метрики бенчмарка
Amplify BlackSwan ISWN ETF has an annualized alpha of -4.34%, beta of 0.38, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 26, 2021.
- This ETF participated in 78.00% of S&P 500 Index downside but only 38.09% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.38 may look defensive, but with R2 of 0.31 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.34%
- Бета
- 0.38
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 38.09%
- Участие в снижении
- 78.00%
Комиссия
Комиссия ISWN составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ISWN имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISWN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.46 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 10.92 | -6.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Amplify BlackSwan ISWN ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.63 | $0.62 | $0.59 | $0.56 | $0.37 | $0.19 |
Дивидендный доход | 2.83% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Amplify BlackSwan ISWN ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.62 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.37 |
| 2021 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Amplify BlackSwan ISWN ETF показал максимальную просадку в 32.35%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Amplify BlackSwan ISWN ETF составляет 4.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -32.35%окт. 2023 г. | 2y 1mo | — | 4y 9moсент. 2021 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -4.39%март 2021 г. | 1mo 11d | 1mo 29d | 3mo 10dянв. 2021 г. - май 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -3.09%май 2021 г. | 2d | 13d | 15dмай 2021 г. - май 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -1.85%июнь 2021 г. | 12d | 1mo 5d | 1mo 17dиюнь 2021 г. - июль 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -1.53%авг. 2021 г. | 22d | 7d | 29dавг. 2021 г. - сент. 2021 г. |
Показатели просадок
| ISWN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.35% | -56.78% | +24.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -9.10% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.77% | -18.90% | +5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.35% | -25.43% | -6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -3.21% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -10.71% | -5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.04% | +0.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ISWN
Добавьте Amplify BlackSwan ISWN ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ISWN