Сравнение ISWN с CNM
ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) is Options Trading fund tracking the S-Network International BlackSwan, while CNM (Core & Main, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, ISWN returned 8.37%/yr vs 16.82%/yr for CNM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISWN и CNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISWN показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у CNM с доходностью -10.62%.
ISWN
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- -0.26%
- 10 лет*
- —
CNM
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -10.62%
- 6 месяцев
- -13.57%
- 1 год
- -20.38%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISWN и CNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 4.03% | 23.23% | -3.96% | 8.19% | -24.93% | -1.77% |
CNM Core & Main, Inc. | -10.62% | 2.08% | 25.98% | 109.27% | -36.35% | 51.70% |
Correlation
The correlation between ISWN and CNM is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISWN vs. CNM — Ранг доходности на риск
ISWN
CNM
Сравнение ISWN c CNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Core & Main, Inc. (CNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISWN | CNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.93 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | -0.60 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | -0.97 | +5.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISWN и CNM
Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что меньше максимальной просадки CNM в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и CNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISWN | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.35% | -40.00% | +7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -33.88% | +24.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.77% | -38.74% | +24.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -30.65% | +26.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -17.23% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 20.95% | -17.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWN и CNM
Текущая волатильность для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) составляет 4.70%, в то время как у Core & Main, Inc. (CNM) волатильность равна 11.52%. Это указывает на то, что ISWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISWN | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 11.52% | -6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 23.83% | -12.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 40.21% | -27.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.82% | 40.73% | -28.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.67% | 40.73% | -29.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWN и CNM
Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как CNM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNM Core & Main, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.83% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
ISWN and CNM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNM has higher volatility (11.52%) compared to ISWN (4.70%). In terms of maximum drawdown, ISWN dropped -32.35% vs CNM's -40.00%.
ISWN currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISWN и CNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор