Сравнение ISWN с CNM
ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) is Options Trading fund tracking the S-Network International BlackSwan, while CNM (Core & Main, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, ISWN returned -0.04%/yr vs 13.81%/yr for CNM. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ISWN и CNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISWN показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у CNM с доходностью -10.47%.
ISWN
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 3.04%
- С начала года
- 6.95%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.54%
CNM
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- -17.68%
- С начала года
- -10.47%
- 1 год
- -27.34%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 13.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $81.58M | $83.96M | $114.16M | |
| $55.06K | $43.77K | $43.22K |
Сравнение доходности по годам ISWN и CNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 6.95% | 23.23% | -3.96% | 8.19% | -24.93% | -1.77% |
CNM Core & Main, Inc. | -10.47% | 2.08% | 25.98% | 109.27% | -36.35% | 51.70% |
Correlation
The correlation between ISWN and CNM is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISWN vs. CNM — Ранг доходности на риск
ISWN
CNM
Сравнение ISWN c CNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Core & Main, Inc. (CNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISWN | CNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.90 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.75 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | -1.15 | +5.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISWN и CNM
Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что меньше максимальной просадки CNM в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и CNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISWN | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.35% | -40.00% | +7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -36.74% | +27.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.77% | -38.74% | +24.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.35% | -40.00% | +7.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -30.53% | +28.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | -17.59% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 23.74% | -20.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWN и CNM
Текущая волатильность для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) составляет 3.75%, в то время как у Core & Main, Inc. (CNM) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что ISWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISWN | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 8.86% | -5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 24.06% | -12.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 41.20% | -28.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 39.50% | -27.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.69% | 40.57% | -28.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWN и CNM
Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, тогда как CNM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNM Core & Main, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.81% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
ISWN and CNM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNM has higher volatility (8.86%) compared to ISWN (3.75%). In terms of maximum drawdown, ISWN dropped -32.35% vs CNM's -40.00%.
ISWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISWN и CNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор