PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISWN с CNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISWN с CNM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) is Options Trading fund tracking the S-Network International BlackSwan, while CNM (Core & Main, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, ISWN returned 8.12%/yr vs 24.05%/yr for CNM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ISWN и CNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Core & Main, Inc. (CNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISWN показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у CNM с доходностью 0.29%.

ISWN

1 день
-0.80%
1 месяц
2.01%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.94%
1 год
13.27%
3 года*
8.12%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
—

CNM

1 день
3.25%
1 месяц
7.55%
С начала года
0.29%
6 месяцев
4.24%
1 год
-11.80%
3 года*
24.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISWN и CNM

2026 (YTD)20252024202320222021
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		4.28%23.23%-3.96%8.19%-24.93%-2.12%
CNM
Core & Main, Inc.		0.29%2.08%25.98%109.27%-36.35%51.70%

Correlation

The correlation between ISWN and CNM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Core & Main, Inc.

Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с MAIIXISWN с NTSXISWN с VOOISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRWISWN с AAPR
Часто сравнивают с CNM:
CNM с SPMOCNM с WSOCNM с MODCNM с FTAICNM с VNTCNM с AROCCNM с SPY

Доходность на риск

ISWN vs. CNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CNM
Ранг доходности на риск CNM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNM: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWN c CNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Core & Main, Inc. (CNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISWNCNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
-0.30

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
-0.13

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.98

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

-0.35

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.67

-0.59

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISWN vs. CNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWN на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа CNM равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWN и CNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISWNCNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

-0.30

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.54

-0.53

Просадки

Сравнение просадок ISWN и CNM

Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что меньше максимальной просадки CNM в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и CNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISWNCNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.35%

-40.00%

+7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-33.88%

+24.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.77%

-38.74%

+24.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-22.19%

+18.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.17%

-17.15%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

20.08%

-17.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWN и CNM

Текущая волатильность для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) составляет 4.67%, в то время как у Core & Main, Inc. (CNM) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что ISWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISWNCNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

9.82%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

23.52%

-13.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

40.57%

-28.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

40.71%

-29.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

40.71%

-29.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWN и CNM

Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как CNM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
CNM
Core & Main, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.82%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Часто задаваемые вопросы

ISWN and CNM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNM has higher volatility (9.82%) compared to ISWN (4.67%). In terms of maximum drawdown, ISWN dropped -32.35% vs CNM's -40.00%.

ISWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISWN и CNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор