PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISWN с CNM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISWN с CNM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Core & Main, Inc. (CNM).

ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ISWN и CNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Core & Main, Inc. (CNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISWN и CNM

2026 (YTD)20252024202320222021
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.01%23.23%-3.96%8.19%-24.93%-2.12%
CNM
Core & Main, Inc.		-1.77%2.08%25.98%109.27%-36.35%51.70%

Доходность по периодам

С начала года, ISWN показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у CNM с доходностью -1.77%.

ISWN

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.87%
3 года*
6.95%
5 лет*
0.20%
10 лет*
—

CNM

1 день
3.34%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-2.95%
1 год
3.38%
3 года*
30.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Core & Main, Inc.

Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с AAPRISWN с APRW
Часто сравнивают с CNM:
CNM с SPMOCNM с WSOCNM с FTAICNM с MODCNM с VNTCNM с AROCCNM с SPY

Доходность на риск

ISWN vs. CNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CNM
Ранг доходности на риск CNM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNM: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWN c CNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Core & Main, Inc. (CNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISWNCNMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.08

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

0.39

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.06

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

0.17

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

0.33

+6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISWN vs. CNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWN на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа CNM равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWN и CNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISWNCNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.08

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.54

-0.57

Корреляция

Корреляция между ISWN и CNM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWN и CNM

Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как CNM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.88%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%
CNM
Core & Main, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISWN и CNM

Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что меньше максимальной просадки CNM в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и CNM.

Загрузка...

Показатели просадок

ISWNCNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.35%

-40.00%

+7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-33.88%

+24.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-23.78%

+17.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.56%

-16.82%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

17.01%

-14.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWN и CNM

Текущая волатильность для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) составляет 5.91%, в то время как у Core & Main, Inc. (CNM) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что ISWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISWNCNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

10.80%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

23.63%

-14.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

42.24%

-30.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.47%

41.00%

-29.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.41%

41.00%

-29.59%