PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISWN с APRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISWN с APRW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW).

ISWN и APRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г.. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ISWN и APRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISWN и APRW

2026 (YTD)20252024202320222021
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		0.94%23.23%-3.96%8.19%-24.93%0.44%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.48%6.18%11.25%12.38%-2.90%5.32%

Доходность по периодам

С начала года, ISWN показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 1.48%.

ISWN

1 день
2.06%
1 месяц
-6.89%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.42%
1 год
15.90%
3 года*
6.58%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—

APRW

1 день
0.16%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.35%
1 год
10.24%
3 года*
9.39%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify BlackSwan ISWN ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с AAPR
Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с PBAPAPRW с BUFGAPRW с AMDYAPRW с AMZY

Сравнение комиссий ISWN и APRW

ISWN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии APRW в 0.74%.

APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

ISWN vs. APRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWN c APRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISWNAPRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.49

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.20

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.51

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.93

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

13.27

-6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISWN vs. APRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWN на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRW равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWN и APRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISWNAPRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.49

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.98

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

1.04

-1.09

Корреляция

Корреляция между ISWN и APRW составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWN и APRW

Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как APRW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.91%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%0.00%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%

Просадки

Сравнение просадок ISWN и APRW

Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что больше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и APRW.

Загрузка...

Показатели просадок

ISWNAPRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.35%

-9.61%

-22.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-5.62%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.35%

-9.61%

-22.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

0.00%

-7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.57%

-1.15%

-15.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

0.82%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWN и APRW

Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что ISWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISWNAPRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

0.71%

+5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

1.60%

+7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

6.93%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.47%

6.73%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

6.47%

+4.93%