PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISWN с MAIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISWN с MAIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX).

ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г.. MAIIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности ISWN и MAIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISWN и MAIIX

2026 (YTD)20252024202320222021
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.01%23.23%-3.96%8.19%-24.93%0.44%
MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		1.09%31.62%3.65%18.35%-14.15%8.73%

Доходность по периодам

С начала года, ISWN показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у MAIIX с доходностью 1.09%.

ISWN

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.87%
3 года*
6.95%
5 лет*
0.20%
10 лет*
—

MAIIX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
4.86%
1 год
22.97%
3 года*
14.52%
5 лет*
8.30%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify BlackSwan ISWN ETF

iShares MSCI EAFE International Index Fund

Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRWISWN с AAPR
Часто сравнивают с MAIIX:
MAIIX с VXUSMAIIX с SCHFMAIIX с SPYMAIIX с VTMAIIX с QQQMAIIX с CDHIXMAIIX с NEWFX

Сравнение комиссий ISWN и MAIIX

ISWN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MAIIX в 0.09%.

ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF
MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund

Доходность на риск

ISWN vs. MAIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MAIIX
Ранг доходности на риск MAIIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWN c MAIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISWNMAIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.88

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.94

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

7.40

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISWN vs. MAIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWN на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAIIX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWN и MAIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISWNMAIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.36

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.52

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.30

-0.33

Корреляция

Корреляция между ISWN и MAIIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWN и MAIIX

Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности MAIIX в 3.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.88%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		3.67%3.71%3.38%3.16%2.76%3.00%1.94%3.29%4.53%2.42%2.81%2.40%

Просадки

Сравнение просадок ISWN и MAIIX

Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что меньше максимальной просадки MAIIX в -61.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и MAIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISWNMAIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.35%

-61.05%

+28.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-11.31%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.35%

-29.31%

-3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-8.17%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.56%

-15.41%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.97%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWN и MAIIX

Текущая волатильность для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) составляет 5.91%, в то время как у iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что ISWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISWNMAIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

7.72%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

11.17%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

17.15%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.47%

15.97%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.41%

16.58%

-5.17%