Сравнение ISWN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ISWN и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISWN и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISWN и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.01% | 23.23% | -3.96% | 8.19% | -24.93% | 0.44% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 25.47% |
Доходность по периодам
С начала года, ISWN показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
ISWN
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISWN и VOO
ISWN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
ISWN vs. VOO — Ранг доходности на риск
ISWN
VOO
Сравнение ISWN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISWN | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.01 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.53 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.55 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 7.31 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISWN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.01 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.71 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.83 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между ISWN и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWN и VOO
Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.88% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ISWN и VOO
Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISWN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.35% | -33.99% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -11.98% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.35% | -24.52% | -7.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -5.55% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.56% | -3.72% | -12.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.55% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWN и VOO
Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ISWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISWN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 5.34% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 9.47% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 18.11% | -6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.47% | 16.82% | -5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.41% | 17.99% | -6.58% |