Сравнение ISWN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ISWN и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISWN или VOO.
Основные характеристики
| ISWN | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.26% | 27.26% |
| Дох-ть за 1 год | 10.84% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | -7.47% | 10.35% |
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 1.29 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 0.36 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 3.62 | 21.63 |
| Индекс Язвы | 3.00% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.72% | 12.25% |
| Макс. просадка | -32.35% | -33.99% |
| Текущая просадка | -22.45% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ISWN и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ISWN и VOO
С начала года, ISWN показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISWN и VOO
ISWN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISWN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWN и VOO
Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 3.08% | 2.90% | 2.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ISWN и VOO
Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISWN и VOO
Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.82% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.