PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSIB с FNGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIB с FNGS

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS).

GSIB и FNGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. FNGS - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSIB или FNGS.

Корреляция

Корреляция между GSIB и FNGS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GSIB и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSIB:

1.80

FNGS:

1.01

Коэф-т Сортино

GSIB:

2.39

FNGS:

1.59

Коэф-т Омега

GSIB:

1.34

FNGS:

1.21

Коэф-т Кальмара

GSIB:

2.25

FNGS:

1.29

Коэф-т Мартина

GSIB:

10.67

FNGS:

3.75

Индекс Язвы

GSIB:

3.73%

FNGS:

9.21%

Дневная вол-ть

GSIB:

21.73%

FNGS:

32.58%

Макс. просадка

GSIB:

-17.71%

FNGS:

-48.98%

Текущая просадка

GSIB:

0.00%

FNGS:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность 22.48%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью 3.12%.

GSIB

С начала года

22.48%

1 месяц

15.06%

6 месяцев

25.27%

1 год

38.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNGS

С начала года

3.12%

1 месяц

18.21%

6 месяцев

9.15%

1 год

32.74%

5 лет

29.71%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GSIB и FNGS

GSIB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FNGS в 0.58%.

FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSIB и FNGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIB
Ранг риск-скорректированной доходности GSIB, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSIB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг риск-скорректированной доходности FNGS, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSIB c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа FNGS равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и FNGS

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.36%1.67%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSIB и FNGS

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и FNGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и FNGS

Текущая волатильность для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) составляет 4.69%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что GSIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...