Сравнение GSIB с FNGS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение GSIB с FNGS

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS).

GSIB и FNGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. FNGS - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSIB или FNGS.

Корреляция

Корреляция между GSIB и FNGS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GSIB и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GSIB

FNGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSIB:

1.07

FNGS:

0.24

Коэф-т Сортино

GSIB:

1.41

FNGS:

0.50

Коэф-т Омега

GSIB:

1.20

FNGS:

1.07

Коэф-т Кальмара

GSIB:

1.25

FNGS:

0.26

Коэф-т Мартина

GSIB:

7.15

FNGS:

0.88

Индекс Язвы

GSIB:

2.91%

FNGS:

7.90%

Дневная вол-ть

GSIB:

19.49%

FNGS:

28.82%

Макс. просадка

GSIB:

-16.70%

FNGS:

-48.98%

Текущая просадка

GSIB:

-16.70%

FNGS:

-25.47%

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью -20.31%.

GSIB

С начала года

-0.94%

1 месяц

-14.30%

6 месяцев

5.27%

1 год

20.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNGS

С начала года

-20.31%

1 месяц

-12.50%

6 месяцев

-7.07%

1 год

5.61%

5 лет

27.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий GSIB и FNGS

GSIB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FNGS в 0.58%.

FNGS

MicroSectors FANG+ ETN

FNGS: 0.58%

GSIB

Themes Global Systemically Important Banks ETF

GSIB: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSIB и FNGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSIB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FNGS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSIB c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

GSIB: 1.07

FNGS: 0.24

Коэффициент Сортино

GSIB: 1.41

FNGS: 0.50

Коэффициент Омега

GSIB: 1.20

FNGS: 1.07

Коэффициент Кальмара

GSIB: 1.25

FNGS: 0.26

Коэффициент Мартина

GSIB: 7.15

FNGS: 0.88

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа FNGS равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GSIB

FNGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и FNGS

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF	1.68%	1.67%
FNGS MicroSectors FANG+ ETN	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSIB и FNGS

Максимальная просадка GSIB за все время составила -16.70%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и FNGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GSIB

FNGS

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и FNGS

Текущая волатильность для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) составляет 10.85%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 13.02%. Это указывает на то, что GSIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GSIB

FNGS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GSIB с FNGS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GSIB и FNGS

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GSIB и FNGS

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSIB и FNGS

GSIB

FNGS

Сравнение GSIB c FNGS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и FNGS

Просадки

Сравнение просадок GSIB и FNGS

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и FNGS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество