PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIB с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIB с FNGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. GSIB is actively managed, while FNGS is passively managed. Over the past year, GSIB returned 42.41% vs 29.78% for FNGS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. GSIB charges 0.35%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.

Доходность

Сравнение доходности GSIB и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 16.26%.

GSIB

1 день
-1.07%
1 месяц
5.66%
С начала года
9.75%
6 месяцев
16.02%
1 год
42.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGS

1 день
-0.98%
1 месяц
11.24%
С начала года
16.26%
6 месяцев
10.77%
1 год
29.78%
3 года*
35.29%
5 лет*
22.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIB и FNGS

2026 (YTD)202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		9.75%61.67%32.86%2.35%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		16.26%18.64%51.99%1.23%

Correlation

The correlation between GSIB and FNGS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.40

Сравнение распределения секторов GSIB и FNGS

Секторы
GSIB
FNGS

Финансовые услуги

100.0%
10.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

28.8%

Потребительский циклический сектор

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

59.9%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GSIB
100.0%
FNGS
10.0%

Сырьевые материалы

GSIB

-

FNGS

-

Коммуникационные услуги

GSIB

-

FNGS
28.8%

Потребительский циклический сектор

GSIB

-

FNGS
11.3%

Потребительский защитный сектор

GSIB

-

FNGS

-

Энергетика

GSIB

-

FNGS

-

Здравоохранение

GSIB

-

FNGS

-

Промышленность

GSIB

-

FNGS

-

Недвижимость

GSIB

-

FNGS

-

Технологии

GSIB

-

FNGS
59.9%

Коммунальные услуги

GSIB

-

FNGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Global Systemically Important Banks ETF

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с XLFGSIB с DGT
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

GSIB vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIBFNGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.47

1.46

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.43

2.03

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.26

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.07

1.30

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.80

3.77

+7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIB vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа FNGS равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIBFNGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.46

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.35

1.06

+1.30

Просадки

Сравнение просадок GSIB и FNGS

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIBFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-48.98%

+31.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-22.93%

+9.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-1.61%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-10.87%

+8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

7.92%

-3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и FNGS

Текущая волатильность для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) составляет 5.26%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что GSIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIBFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.64%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

15.68%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

20.49%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

29.96%

-11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

31.12%

-12.67%

Сравнение комиссий GSIB и FNGS

GSIB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FNGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и FNGS

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.74%1.91%1.67%

Часто задаваемые вопросы

GSIB and FNGS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGS has higher volatility (5.64%) compared to GSIB (5.26%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs FNGS's -48.98%.

On 1-year performance, GSIB leads with 42.41% vs 29.78% for FNGS. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 42.41% return vs 29.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for FNGS.

GSIB has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.00% for FNGS.

GSIB is categorized as Financials Equities, while FNGS is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Themes and BMO. Their fees differ too: 0.35% for GSIB and 0.58% for FNGS.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIB и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор