Сравнение GSIB с PCGG

С начала года, GSIB показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у PCGG с доходностью -16.12%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GSIB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PCGG в 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Polen Capital Global Growth ETF (PCGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа PCGG равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и PCGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GSIB и PCGG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как PCGG не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки PCGG в -22.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и PCGG.

Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что GSIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.