PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSIB с PCGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIB с PCGG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) and PCGG (Polen Capital Global Growth ETF) are both exchange-traded funds - GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes, while PCGG is a Global Equities fund actively managed by Polen. Both are actively managed. Over the past year, GSIB returned 45.11% vs -7.62% for PCGG. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSIB charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for PCGG.

Доходность

Сравнение доходности GSIB и PCGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Polen Capital Global Growth ETF (PCGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность 18.96%, что значительно выше, чем у PCGG с доходностью -7.38%.

GSIB

1 день
-1.27%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
15.32%
С начала года
18.96%
1 год
45.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PCGG

1 день
-0.79%
1 месяц
0.92%
6 месяцев
-6.52%
С начала года
-7.38%
1 год
-7.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIB и PCGG

2026 (YTD)202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		18.96%61.67%32.86%1.75%
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		-7.38%1.62%12.40%1.34%

Correlation

The correlation between GSIB and PCGG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.51

The correlation between GSIB and PCGG has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSIB и PCGG

Секторы
GSIB
PCGG

Финансовые услуги

99.3%
14.4%

Технологии

0.1%
32.7%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

10.7%

Потребительский циклический сектор

-

7.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.3%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

7.1%

Промышленность

-

7.3%

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Финансовые услуги

GSIB
99.3%
PCGG
14.4%

Технологии

GSIB
0.1%
PCGG
32.7%

Сырьевые материалы

GSIB

-

PCGG
2.2%

Коммуникационные услуги

GSIB

-

PCGG
10.7%

Потребительский циклический сектор

GSIB

-

PCGG
7.8%

Потребительский защитный сектор

GSIB

-

PCGG
2.3%

Энергетика

GSIB

-

PCGG

-

Здравоохранение

GSIB

-

PCGG
7.1%

Промышленность

GSIB

-

PCGG
7.3%

Недвижимость

GSIB

-

PCGG
1.2%

Коммунальные услуги

GSIB

-

PCGG
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Polen Capital Global Growth ETF

Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLFGSIB с KXI
Часто сравнивают с PCGG:
PCGG с JGLOPCGG с JCHIPCGG с PCLGPCGG с GABFPCGG с MDIJXPCGG с FIXTPCGG с NZAC

Доходность на риск

GSIB vs. PCGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c PCGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Polen Capital Global Growth ETF (PCGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSIBPCGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
-0.48

+3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
-0.56

+4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.93

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

-0.34

+3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.42

-0.75

+12.17

GSIB vs. PCGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа PCGG равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и PCGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSIB и PCGG

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки PCGG в -22.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и PCGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIBPCGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-22.66%

+4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-22.66%

+8.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-12.01%

+10.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-5.27%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

10.16%

-6.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и PCGG

Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) имеют волатильность 4.36% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIBPCGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.56%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

13.17%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

15.92%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

16.71%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

16.71%

+1.68%

Сравнение комиссий GSIB и PCGG

GSIB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PCGG в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и PCGG

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как PCGG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.60%1.91%1.67%
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSIB and PCGG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCGG has higher volatility (4.56%) compared to GSIB (4.36%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs PCGG's -22.66%.

On 1-year performance, GSIB leads with 45.11% vs -7.62% for PCGG. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 45.11% return vs -7.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for PCGG.

GSIB has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.00% for PCGG.

GSIB is categorized as Financials Equities, while PCGG is Global Equities. They also come from different issuers: Themes and Polen. Their fees differ too: 0.35% for GSIB and 0.85% for PCGG.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIB и PCGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор