Сравнение GSIB с ATMP
GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) and ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) are both exchange-traded funds - GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes, while ATMP is a MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP. GSIB is actively managed, while ATMP is passively managed. Over the past year, GSIB returned 47.10% vs 21.14% for ATMP. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GSIB charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for ATMP.
Доходность
Сравнение доходности GSIB и ATMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSIB показывает доходность 23.14%, а ATMP немного ниже – 22.91%.
GSIB
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 4.98%
- 6 месяцев
- 17.66%
- С начала года
- 23.14%
- 1 год
- 47.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 45.51%
ATMP
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 12.85%
- С начала года
- 22.91%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- 4.50%
- Всё время*
- 2.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $402.79K | $457.78K | $495.41K | |
| $2.51M | $1.69M | $894.57K |
Сравнение доходности по годам GSIB и ATMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 23.14% | 61.67% | 32.86% | 1.75% |
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 22.91% | 1.73% | 31.66% | 0.85% |
Correlation
The correlation between GSIB and ATMP is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г. | 0.26 |
The correlation between GSIB and ATMP shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIB vs. ATMP — Ранг доходности на риск
GSIB
ATMP
Сравнение GSIB c ATMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSIB | ATMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.25 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.57 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.96 | 6.70 | +5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSIB и ATMP
Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки ATMP в -80.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и ATMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIB | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -80.86% | +63.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -8.30% | -5.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.86% | +3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -30.79% | +28.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 3.55% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIB и ATMP
Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что GSIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIB | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 4.70% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 11.78% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 14.64% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 21.94% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 27.61% | -9.19% |
Сравнение комиссий GSIB и ATMP
GSIB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ATMP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIB и ATMP
Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как ATMP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.55% | 1.91% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
GSIB and ATMP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSIB has higher volatility (5.49%) compared to ATMP (4.70%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs ATMP's -80.86%.
On 1-year performance, GSIB leads with 47.10% vs 21.14% for ATMP. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ATMP has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 47.10% return vs 21.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for ATMP.
GSIB has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.00% for ATMP.
GSIB is categorized as Financials Equities, while ATMP is MLPs. They also come from different issuers: Themes and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.35% for GSIB and 0.95% for ATMP.
GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSIB и ATMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор