Сравнение GSIB с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
GSIB и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSIB или XLF.
Корреляция
Корреляция между GSIB и XLF составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GSIB и XLF
Основные характеристики
GSIB:
1.15
XLF:
0.43
GSIB:
1.50
XLF:
0.67
GSIB:
1.22
XLF:
1.10
GSIB:
1.45
XLF:
0.52
GSIB:
8.20
XLF:
2.47
GSIB:
2.71%
XLF:
3.15%
GSIB:
19.38%
XLF:
18.09%
GSIB:
-15.33%
XLF:
-82.43%
GSIB:
-15.33%
XLF:
-15.00%
Доходность по периодам
С начала года, GSIB показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -8.21%.
GSIB
0.68%
-12.89%
7.62%
22.63%
N/A
N/A
XLF
-8.21%
-9.69%
-2.41%
7.98%
18.02%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIB и XLF
GSIB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GSIB и XLF
GSIB
XLF
Сравнение GSIB c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIB и XLF
Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности XLF в 1.61%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.66% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.61% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок GSIB и XLF
Максимальная просадка GSIB за все время составила -15.33%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSIB и XLF
Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 10.33%. Это указывает на то, что GSIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.