Сравнение GSIB с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
GSIB и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GSIB и XLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSIB и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | -1.46% | 61.67% | 32.86% | 2.35% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 1.17% |
Доходность по периодам
С начала года, GSIB показывает доходность -1.46%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%.
GSIB
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 39.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIB и XLF
GSIB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Доходность на риск
GSIB vs. XLF — Ранг доходности на риск
GSIB
XLF
Сравнение GSIB c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIB | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 0.05 | +1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 0.19 | +2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.03 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 0.05 | +2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 0.16 | +9.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIB | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.05 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.20 | 0.20 | +2.00 |
Корреляция
Корреляция между GSIB и XLF составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIB и XLF
Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности XLF в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.93% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок GSIB и XLF
Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и XLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSIB | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -82.69% | +64.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -14.79% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -11.89% | +3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -20.10% | +18.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 4.96% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIB и XLF
Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что GSIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSIB | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 4.76% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 11.45% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 19.25% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.41% | 18.69% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 22.18% | -3.77% |