PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIB с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIB с GDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

GSIB и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GSIB и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIB и GDE

2026 (YTD)202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		-1.46%61.67%32.86%2.35%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.73%73.76%44.79%3.00%

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.

GSIB

1 день
1.75%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
10.28%
1 год
39.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Global Systemically Important Banks ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с XLFGSIB с KXI
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS

Сравнение комиссий GSIB и GDE

GSIB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Доходность на риск

GSIB vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIBGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.95

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.47

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

2.77

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

10.77

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIB vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDE равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIBGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.95

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.20

1.13

+1.07

Корреляция

Корреляция между GSIB и GDE составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и GDE

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности GDE в 4.16%

TTM2025202420232022
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.93%1.91%1.67%0.00%0.00%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%

Просадки

Сравнение просадок GSIB и GDE

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIBGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-32.01%

+14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-22.66%

+8.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-16.07%

+7.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-7.75%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

5.84%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и GDE

Текущая волатильность для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) составляет 7.60%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что GSIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIBGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

12.02%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

25.26%

-12.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

32.25%

-11.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

26.19%

-7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

26.19%

-7.78%