PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSIB с FTXO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIB с FTXO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) and FTXO (First Trust Nasdaq Bank ETF) are both Financials Equities funds. GSIB is actively managed, while FTXO is passively managed. Over the past year, GSIB returned 47.10% vs 32.98% for FTXO. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GSIB charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for FTXO.

Доходность

Сравнение доходности GSIB и FTXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность 23.14%, что значительно выше, чем у FTXO с доходностью 15.73%.

GSIB

1 день
0.52%
1 месяц
4.98%
6 месяцев
17.66%
С начала года
23.14%
1 год
47.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
45.51%

FTXO

1 день
0.09%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
7.80%
С начала года
15.73%
1 год
32.98%
3 года*
25.71%
5 лет*
9.27%
10 лет*
—
Всё время*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FTXO

First Trust Nasdaq Bank ETF
$3.49M$3.56M$3.91M

GSIB

Themes Global Systemically Important Banks ETF
$2.51M$1.69M$894.57K

Сравнение доходности по годам GSIB и FTXO

2026 (YTD)202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		23.14%61.67%32.86%1.75%
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		15.73%21.32%29.05%-1.13%

Correlation

The correlation between GSIB and FTXO is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.67

The correlation between GSIB and FTXO has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSIB и FTXO

Секторы
GSIB
FTXO

Финансовые услуги

99.6%
100.0%

Технологии

0.1%
0.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GSIB
99.6%
FTXO
100.0%

Технологии

GSIB
0.1%
FTXO
0.4%

Сырьевые материалы

GSIB

-

FTXO

-

Коммуникационные услуги

GSIB

-

FTXO

-

Потребительский циклический сектор

GSIB

-

FTXO

-

Потребительский защитный сектор

GSIB

-

FTXO

-

Энергетика

GSIB

-

FTXO

-

Здравоохранение

GSIB

-

FTXO

-

Промышленность

GSIB

-

FTXO

-

Недвижимость

GSIB

-

FTXO

-

Коммунальные услуги

GSIB

-

FTXO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Global Systemically Important Banks ETF

First Trust Nasdaq Bank ETF

Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с GDEGSIB с FNGSGSIB с XLFGSIB с KXI
Часто сравнивают с FTXO:
FTXO с KBWBFTXO с IYFFTXO с IYGFTXO с XLFFTXO с KBEFTXO с DFNLFTXO с QQQM

Доходность на риск

GSIB vs. FTXO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FTXO
Ранг доходности на риск FTXO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GSIB c FTXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSIBFTXODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.60

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.17

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.28

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

1.98

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

5.56

+6.40

GSIB vs. FTXO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа FTXO равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и FTXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSIB и FTXO

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки FTXO в -55.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и FTXO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIBFTXOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-55.26%

+37.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-16.69%

+2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-15.62%

+13.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

5.95%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и FTXO

Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что GSIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIBFTXOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.15%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

15.39%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

20.69%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

26.68%

-8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

29.82%

-11.40%

Сравнение комиссий GSIB и FTXO

GSIB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTXO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и FTXO

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности FTXO в 1.68%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		1.68%1.92%2.18%3.20%2.94%1.64%2.74%2.53%3.51%1.09%0.16%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.55%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSIB and FTXO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIB has higher volatility (5.49%) compared to FTXO (5.15%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs FTXO's -55.26%.

On 1-year performance, GSIB leads with 47.10% vs 32.98% for FTXO. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FTXO has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 47.10% return vs 32.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for FTXO.

FTXO has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.55% for GSIB.

They also come from different issuers: Themes and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for GSIB and 0.60% for FTXO.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIB и FTXO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор