PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIB с FTXO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIB с FTXO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO).

GSIB и FTXO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. FTXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Banks Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GSIB и FTXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIB и FTXO

2026 (YTD)202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		-1.46%61.67%32.86%2.35%
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		-3.05%21.32%29.05%0.11%

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность -1.46%, что значительно выше, чем у FTXO с доходностью -3.05%.

GSIB

1 день
1.75%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
10.28%
1 год
39.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXO

1 день
1.08%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
4.81%
1 год
23.85%
3 года*
22.94%
5 лет*
5.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Global Systemically Important Banks ETF

First Trust Nasdaq Bank ETF

Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLFGSIB с KXI
Часто сравнивают с FTXO:
FTXO с IYFFTXO с IYGFTXO с KBWBFTXO с XLFFTXO с QQQMFTXO с DFNLFTXO с KBE

Сравнение комиссий GSIB и FTXO

GSIB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTXO в 0.60%.

FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF

Доходность на риск

GSIB vs. FTXO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FTXO
Ранг доходности на риск FTXO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c FTXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIBFTXODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.92

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.30

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

1.35

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

3.81

+5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIB vs. FTXO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа FTXO равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и FTXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIBFTXOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.92

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.20

0.30

+1.90

Корреляция

Корреляция между GSIB и FTXO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и FTXO

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности FTXO в 1.85%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.93%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		1.85%1.92%2.18%3.20%2.94%1.64%2.74%2.53%3.51%1.09%0.16%

Просадки

Сравнение просадок GSIB и FTXO

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки FTXO в -55.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и FTXO.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIBFTXOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-55.26%

+37.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-16.69%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-11.62%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-16.03%

+13.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

5.93%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и FTXO

Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что GSIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIBFTXOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

6.30%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

16.36%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

26.13%

-5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

27.07%

-8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

30.14%

-11.73%