PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAMR с HACK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAMR с HACK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GAMR (Amplify Video Game Leaders ETF) and HACK (ETFMG Prime Cyber Security ETF) are both exchange-traded funds - GAMR is a Gaming fund tracking the VettaFi Video Game Leaders Index, while HACK is a Technology Equities fund tracking the Prime Cyber Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GAMR returned 12.82%/yr vs 15.84%/yr for HACK. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAMR charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for HACK.

Доходность

Сравнение доходности GAMR и HACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAMR показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у HACK с доходностью 27.17%. За последние 10 лет акции GAMR уступали акциям HACK по среднегодовой доходности: 12.82% против 15.84% соответственно.

GAMR

1 день
-0.83%
1 месяц
13.55%
С начала года
3.68%
6 месяцев
1.71%
1 год
19.82%
3 года*
16.12%
5 лет*
-0.52%
10 лет*
12.82%

HACK

1 день
-3.00%
1 месяц
24.54%
С начала года
27.17%
6 месяцев
21.31%
1 год
21.52%
3 года*
27.72%
5 лет*
11.82%
10 лет*
15.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAMR и HACK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		3.68%39.20%11.23%6.89%-36.96%11.31%76.83%14.76%-18.82%59.47%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		27.17%7.97%23.49%37.44%-28.16%7.03%41.51%23.39%6.61%19.68%

Correlation

The correlation between GAMR and HACK is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2016 г.

0.63

The correlation between GAMR and HACK shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GAMR и HACK

Секторы
GAMR
HACK

Технологии

66.0%
93.0%

Коммуникационные услуги

25.0%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%

-

Финансовые услуги

0.1%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

6.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GAMR
66.0%
HACK
93.0%

Коммуникационные услуги

GAMR
25.0%
HACK

-

Потребительский циклический сектор

GAMR
8.7%
HACK

-

Финансовые услуги

GAMR
0.1%
HACK
0.1%

Сырьевые материалы

GAMR

-

HACK

-

Потребительский защитный сектор

GAMR

-

HACK

-

Энергетика

GAMR

-

HACK

-

Здравоохранение

GAMR

-

HACK

-

Промышленность

GAMR

-

HACK
6.9%

Недвижимость

GAMR

-

HACK

-

Коммунальные услуги

GAMR

-

HACK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Video Game Leaders ETF

ETFMG Prime Cyber Security ETF

Часто сравнивают с GAMR:
GAMR с ESPOGAMR с HEROGAMR с SPYGAMR с EAGAMR с QQQMGAMR с FDISGAMR с GABF
Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM

Доходность на риск

GAMR vs. HACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAMR
Ранг доходности на риск GAMR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAMR c HACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAMRHACKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
0.85

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
1.27

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

1.05

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.55

2.52

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAMR vs. HACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAMR на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HACK равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAMR и HACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAMRHACKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.85

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.49

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.68

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.57

0.00

Просадки

Сравнение просадок GAMR и HACK

Максимальная просадка GAMR за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и HACK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAMRHACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-42.68%

-12.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-20.67%

-8.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

-21.90%

-7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.57%

-38.68%

-11.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.37%

-38.68%

-16.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.61%

-3.00%

-10.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.13%

-11.63%

-10.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.82%

8.58%

+4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GAMR и HACK

Текущая волатильность для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) составляет 5.88%, в то время как у ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) волатильность равна 10.68%. Это указывает на то, что GAMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAMRHACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

10.68%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

21.52%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

25.47%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.35%

24.18%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

23.27%

+1.00%

Сравнение комиссий GAMR и HACK

GAMR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии HACK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAMR и HACK

Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности HACK в 0.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		0.50%0.52%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%

Часто задаваемые вопросы

GAMR and HACK have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HACK has higher volatility (10.68%) compared to GAMR (5.88%). In terms of maximum drawdown, GAMR dropped -55.37% vs HACK's -42.68%.

On 10-year performance, HACK leads with 15.84% vs 12.82% for GAMR. On fees, GAMR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GAMR has been the lower-risk option at 5.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HACK has performed better with a 15.84% return vs 12.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GAMR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for HACK.

GAMR has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.06% for HACK.

GAMR is categorized as Gaming, while HACK is Technology Equities. GAMR tracks VettaFi Video Game Leaders Index, while HACK tracks Prime Cyber Defense Index. They also come from different issuers: Amplify and ETFMG. Their fees differ too: 0.59% for GAMR and 0.60% for HACK.

GAMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAMR и HACK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор