Сравнение GAMR с HACK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK).
GAMR и HACK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAMR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность VettaFi Video Game Leaders Index. Фонд был запущен 7 мар. 2016 г.. HACK - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Cyber Defense Index. Фонд был запущен 11 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GAMR и HACK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAMR и HACK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | -16.53% | 39.20% | 11.23% | 6.89% | -36.96% | 11.31% | 76.83% | 14.76% | -18.82% | 59.47% |
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | -5.23% | 7.97% | 23.49% | 37.44% | -28.16% | 7.03% | 41.51% | 23.39% | 6.61% | 19.68% |
Доходность по периодам
С начала года, GAMR показывает доходность -16.53%, что значительно ниже, чем у HACK с доходностью -5.23%. За последние 10 лет акции GAMR уступали акциям HACK по среднегодовой доходности: 11.15% против 12.73% соответственно.
GAMR
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -16.53%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- -4.84%
- 10 лет*
- 11.15%
HACK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -12.47%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 12.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAMR и HACK
GAMR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии HACK в 0.60%.
Доходность на риск
GAMR vs. HACK — Ранг доходности на риск
GAMR
HACK
Сравнение GAMR c HACK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAMR | HACK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.21 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 0.47 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.06 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.30 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 0.79 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAMR | HACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.21 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.29 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.56 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.47 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между GAMR и HACK составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAMR и HACK
Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности HACK в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | 0.62% | 0.52% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | 0.08% | 0.07% | 0.14% | 0.20% | 0.24% | 0.26% | 1.11% | 0.14% | 0.09% | 0.01% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок GAMR и HACK
Максимальная просадка GAMR за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и HACK.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAMR | HACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -42.68% | -12.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.36% | -20.67% | -8.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | -38.68% | -13.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.37% | -38.68% | -16.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.45% | -14.52% | -15.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.14% | -11.70% | -10.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | 7.81% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAMR и HACK
Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что GAMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAMR | HACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 8.14% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.68% | 17.10% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.41% | 26.04% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.25% | 23.31% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.18% | 22.85% | +1.33% |