Сравнение GAMR с EA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR) и Electronic Arts Inc. (EA).
GAMR - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность EEFund Video Game Tech Index. Фонд был запущен 8 мар. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAMR или EA.
Доходность
Сравнение доходности GAMR и EA
Доходность по периодам
С начала года, GAMR показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у EA с доходностью 22.32%.
GAMR
11.47%
5.19%
9.18%
16.06%
10.33%
N/A
EA
22.32%
15.06%
23.74%
23.11%
11.45%
14.53%
Основные характеристики
| GAMR | EA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 1.33 |
| Коэф-т Сортино | 1.17 | 1.86 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.32 | 1.61 |
| Коэф-т Мартина | 3.84 | 4.10 |
| Индекс Язвы | 4.19% | 5.63% |
| Дневная вол-ть | 21.20% | 17.42% |
| Макс. просадка | -54.16% | -84.24% |
| Текущая просадка | -38.37% | -0.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GAMR и EA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GAMR c EA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR) и Electronic Arts Inc. (EA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAMR и EA
Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности EA в 0.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAMR Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF | 0.07% | 0.03% | 0.00% | 2.69% | 0.92% | 1.56% | 1.56% | 0.46% | 1.89% |
EA Electronic Arts Inc. | 0.46% | 0.56% | 0.61% | 0.52% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GAMR и EA
Максимальная просадка GAMR за все время составила -54.16%, что меньше максимальной просадки EA в -84.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и EA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAMR и EA
Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Electronic Arts Inc. (EA) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что GAMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.