PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GAMR с EA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAMR с EA

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR) и Electronic Arts Inc. (EA).

GAMR - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность EEFund Video Game Tech Index. Фонд был запущен 8 мар. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAMR или EA.

Корреляция

Корреляция между GAMR и EA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GAMR и EA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR) и Electronic Arts Inc. (EA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAMR:

0.89

EA:

0.64

Коэф-т Сортино

GAMR:

1.56

EA:

1.00

Коэф-т Омега

GAMR:

1.21

EA:

1.18

Коэф-т Кальмара

GAMR:

0.60

EA:

0.65

Коэф-т Мартина

GAMR:

4.42

EA:

1.74

Индекс Язвы

GAMR:

6.19%

EA:

11.39%

Дневная вол-ть

GAMR:

27.71%

EA:

28.45%

Макс. просадка

GAMR:

-54.16%

EA:

-84.24%

Текущая просадка

GAMR:

-31.35%

EA:

-10.90%

Доходность по периодам

С начала года, GAMR показывает доходность 11.65%, что значительно выше, чем у EA с доходностью 2.18%.

GAMR

С начала года

11.65%

1 месяц

14.36%

6 месяцев

11.86%

1 год

24.45%

5 лет

8.91%

10 лет

N/A

EA

С начала года

2.18%

1 месяц

4.44%

6 месяцев

-6.11%

1 год

18.03%

5 лет

5.55%

10 лет

9.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAMR и EA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GAMR
Ранг риск-скорректированной доходности GAMR, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAMR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
EA
Ранг риск-скорректированной доходности EA, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAMR c EA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR) и Electronic Arts Inc. (EA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GAMR на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа EA равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAMR и EA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAMR и EA

Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности EA в 0.51%

TTM202420232022202120202019201820172016
GAMR
Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF		0.54%0.63%0.03%0.00%2.69%0.92%1.56%1.56%0.46%1.89%
EA
Electronic Arts Inc.		0.51%0.52%0.56%0.61%0.52%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAMR и EA

Максимальная просадка GAMR за все время составила -54.16%, что меньше максимальной просадки EA в -84.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и EA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GAMR и EA

Текущая волатильность для Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR) составляет 7.15%, в то время как у Electronic Arts Inc. (EA) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что GAMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...