PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAMR с EA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAMR с EA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GAMR (Amplify Video Game Leaders ETF) is Gaming fund tracking the VettaFi Video Game Leaders Index, while EA (Electronic Arts Inc.) is a stock. Over the past 10 years, GAMR returned 12.72%/yr vs 10.61%/yr for EA. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GAMR и EA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Electronic Arts Inc. (EA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAMR показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у EA с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции GAMR превзошли акции EA по среднегодовой доходности: 12.72% против 10.61% соответственно.

GAMR

1 день
-0.46%
1 месяц
12.54%
С начала года
3.20%
6 месяцев
0.65%
1 год
17.67%
3 года*
15.96%
5 лет*
-0.61%
10 лет*
12.72%

EA

1 день
0.38%
1 месяц
1.00%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.17%
1 год
37.55%
3 года*
17.57%
5 лет*
7.53%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAMR и EA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		3.20%39.20%11.23%6.89%-36.96%11.31%76.83%14.76%-18.82%59.47%
EA
Electronic Arts Inc.		-0.27%40.33%7.49%12.67%-6.84%-7.69%33.75%36.24%-24.89%33.39%

Correlation

The correlation between GAMR and EA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2016 г.

0.44

Over the past year, the correlation between GAMR and EA has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Video Game Leaders ETF

Electronic Arts Inc.

Часто сравнивают с GAMR:
GAMR с ESPOGAMR с HEROGAMR с SPYGAMR с QQQMGAMR с FDISGAMR с HACKGAMR с GABF
Часто сравнивают с EA:
EA с TTWOEA с SPYEA с UBSFYEA с QQQEA с VOOEA с MOATEA с BHP

Доходность на риск

GAMR vs. EA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAMR
Ранг доходности на риск GAMR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
EA
Ранг доходности на риск EA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EA: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAMR c EA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Electronic Arts Inc. (EA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAMREADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.77

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
3.76

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.64

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

5.06

-4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.38

15.87

-14.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAMR vs. EA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAMR на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа EA равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAMR и EA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAMREAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.77

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.32

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.38

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.39

+0.18

Просадки

Сравнение просадок GAMR и EA

Максимальная просадка GAMR за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки EA в -84.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и EA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAMREAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-84.24%

+28.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-7.46%

-21.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

-30.54%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.57%

-30.54%

-20.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.37%

-49.83%

-5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.01%

-0.49%

-13.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.12%

-26.23%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.83%

2.37%

+10.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GAMR и EA

Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Electronic Arts Inc. (EA) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что GAMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAMREAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

1.04%

+4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

4.27%

+13.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

21.36%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.34%

23.83%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

27.72%

-3.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAMR и EA

Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности EA в 0.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EA
Electronic Arts Inc.		0.37%0.37%0.52%0.56%0.61%0.52%0.12%
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		0.50%0.52%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GAMR and EA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAMR has higher volatility (5.98%) compared to EA (1.04%). In terms of maximum drawdown, GAMR dropped -55.37% vs EA's -84.24%.

EA currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAMR и EA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор