PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GAMR с ESPO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAMR с ESPO

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO).

GAMR и ESPO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAMR - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность EEFund Video Game Tech Index. Фонд был запущен 8 мар. 2016 г.. ESPO - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAMR или ESPO.

Корреляция

Корреляция между GAMR и ESPO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GAMR и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAMR:

0.89

ESPO:

2.24

Коэф-т Сортино

GAMR:

1.56

ESPO:

3.07

Коэф-т Омега

GAMR:

1.21

ESPO:

1.39

Коэф-т Кальмара

GAMR:

0.60

ESPO:

3.10

Коэф-т Мартина

GAMR:

4.42

ESPO:

11.56

Индекс Язвы

GAMR:

6.19%

ESPO:

4.92%

Дневная вол-ть

GAMR:

27.71%

ESPO:

24.70%

Макс. просадка

GAMR:

-54.16%

ESPO:

-50.99%

Текущая просадка

GAMR:

-31.35%

ESPO:

-0.53%

Доходность по периодам

С начала года, GAMR показывает доходность 11.65%, что значительно ниже, чем у ESPO с доходностью 17.03%.

GAMR

С начала года

11.65%

1 месяц

14.36%

6 месяцев

11.86%

1 год

24.45%

5 лет

8.91%

10 лет

N/A

ESPO

С начала года

17.03%

1 месяц

12.45%

6 месяцев

21.19%

1 год

54.90%

5 лет

18.45%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GAMR и ESPO

GAMR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ESPO в 0.55%.

GAMR
Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAMR и ESPO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GAMR
Ранг риск-скорректированной доходности GAMR, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAMR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
ESPO
Ранг риск-скорректированной доходности ESPO, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESPO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAMR c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GAMR на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа ESPO равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAMR и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAMR и ESPO

Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как ESPO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
GAMR
Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF		0.54%0.63%0.03%0.00%2.69%0.92%1.56%1.56%0.46%1.89%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAMR и ESPO

Максимальная просадка GAMR за все время составила -54.16%, что больше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и ESPO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GAMR и ESPO

Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что GAMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...