PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GAMR с HERO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAMR с HERO

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR) и Global X Video Games & Esports ETF (HERO).

GAMR и HERO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAMR - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность EEFund Video Game Tech Index. Фонд был запущен 8 мар. 2016 г.. HERO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Video Games & Esports Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAMR или HERO.

Корреляция

Корреляция между GAMR и HERO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GAMR и HERO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR) и Global X Video Games & Esports ETF (HERO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAMR:

0.89

HERO:

1.66

Коэф-т Сортино

GAMR:

1.56

HERO:

2.44

Коэф-т Омега

GAMR:

1.21

HERO:

1.30

Коэф-т Кальмара

GAMR:

0.60

HERO:

0.93

Коэф-т Мартина

GAMR:

4.42

HERO:

9.67

Индекс Язвы

GAMR:

6.19%

HERO:

4.22%

Дневная вол-ть

GAMR:

27.71%

HERO:

22.88%

Макс. просадка

GAMR:

-54.16%

HERO:

-54.02%

Текущая просадка

GAMR:

-31.35%

HERO:

-21.47%

Доходность по периодам

С начала года, GAMR показывает доходность 11.65%, что значительно ниже, чем у HERO с доходностью 20.14%.

GAMR

С начала года

11.65%

1 месяц

14.36%

6 месяцев

11.86%

1 год

24.45%

5 лет

8.91%

10 лет

N/A

HERO

С начала года

20.14%

1 месяц

10.11%

6 месяцев

19.17%

1 год

37.67%

5 лет

9.27%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GAMR и HERO

GAMR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HERO в 0.50%.

GAMR
Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF
HERO
Global X Video Games & Esports ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAMR и HERO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GAMR
Ранг риск-скорректированной доходности GAMR, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAMR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
HERO
Ранг риск-скорректированной доходности HERO, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HERO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAMR c HERO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR) и Global X Video Games & Esports ETF (HERO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GAMR на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа HERO равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAMR и HERO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAMR и HERO

Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности HERO в 0.88%

TTM202420232022202120202019201820172016
GAMR
Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF		0.54%0.63%0.03%0.00%2.69%0.92%1.56%1.56%0.46%1.89%
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		0.88%1.06%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAMR и HERO

Максимальная просадка GAMR за все время составила -54.16%, примерно равная максимальной просадке HERO в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и HERO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GAMR и HERO

Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Global X Video Games & Esports ETF (HERO) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что GAMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HERO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...