PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAMR с HERO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAMR с HERO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GAMR (Amplify Video Game Leaders ETF) and HERO (Global X Video Games & Esports ETF) are both exchange-traded funds - GAMR is a Gaming fund tracking the VettaFi Video Game Leaders Index, while HERO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Video Games & Esports Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GAMR returned -0.61%/yr vs -3.89%/yr for HERO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GAMR charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for HERO.

Доходность

Сравнение доходности GAMR и HERO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Global X Video Games & Esports ETF (HERO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAMR показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у HERO с доходностью -14.99%.

GAMR

1 день
-0.46%
1 месяц
12.54%
С начала года
3.20%
6 месяцев
0.65%
1 год
17.67%
3 года*
15.96%
5 лет*
-0.61%
10 лет*
12.72%

HERO

1 день
-1.38%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-14.99%
6 месяцев
-17.25%
1 год
-15.17%
3 года*
9.00%
5 лет*
-3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAMR и HERO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		3.20%39.20%11.23%6.89%-36.96%11.31%76.83%7.57%
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		-14.99%28.74%17.65%8.36%-33.42%-8.37%91.02%9.12%

Correlation

The correlation between GAMR and HERO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г.

0.81

The correlation between GAMR and HERO shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GAMR и HERO

Секторы
GAMR
HERO

Технологии

66.0%
5.6%

Коммуникационные услуги

25.0%
93.0%

Потребительский циклический сектор

8.7%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GAMR
66.0%
HERO
5.6%

Коммуникационные услуги

GAMR
25.0%
HERO
93.0%

Потребительский циклический сектор

GAMR
8.7%
HERO

-

Финансовые услуги

GAMR
0.1%
HERO

-

Сырьевые материалы

GAMR

-

HERO

-

Потребительский защитный сектор

GAMR

-

HERO

-

Энергетика

GAMR

-

HERO

-

Здравоохранение

GAMR

-

HERO

-

Промышленность

GAMR

-

HERO
1.4%

Недвижимость

GAMR

-

HERO

-

Коммунальные услуги

GAMR

-

HERO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Video Game Leaders ETF

Global X Video Games & Esports ETF

Часто сравнивают с GAMR:
GAMR с ESPOGAMR с SPYGAMR с EAGAMR с QQQMGAMR с FDISGAMR с HACKGAMR с GABF
Часто сравнивают с HERO:
HERO с ESPOHERO с NERDHERO с FVALHERO с FINXHERO с ESPO.LHERO с XOMHERO с QQQ

Доходность на риск

GAMR vs. HERO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAMR
Ранг доходности на риск GAMR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
HERO
Ранг доходности на риск HERO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAMR c HERO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Global X Video Games & Esports ETF (HERO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAMRHERODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
-0.78

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
-0.98

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.88

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

-0.57

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.38

-1.07

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAMR vs. HERO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAMR на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа HERO равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAMR и HERO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAMRHEROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

-0.78

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.17

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.37

+0.20

Просадки

Сравнение просадок GAMR и HERO

Максимальная просадка GAMR за все время составила -55.37%, примерно равная максимальной просадке HERO в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и HERO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAMRHEROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-54.02%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-26.64%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

-26.64%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.57%

-48.44%

-2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.01%

-28.47%

+14.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.12%

-25.97%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.83%

14.20%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GAMR и HERO

Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Global X Video Games & Esports ETF (HERO) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что GAMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HERO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAMRHEROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

5.28%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

15.14%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

19.57%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.34%

23.36%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

24.50%

-0.23%

Сравнение комиссий GAMR и HERO

GAMR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HERO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAMR и HERO

Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности HERO в 1.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		0.50%0.52%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		1.91%1.62%1.06%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%

Часто задаваемые вопросы

GAMR and HERO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAMR has higher volatility (5.98%) compared to HERO (5.28%). In terms of maximum drawdown, GAMR dropped -55.37% vs HERO's -54.02%.

On 5-year performance, GAMR leads with -0.61% vs -3.89% for HERO. On fees, HERO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HERO has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GAMR has performed better with a -0.61% return vs -3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HERO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for GAMR.

HERO has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.50% for GAMR.

GAMR is categorized as Gaming, while HERO is Large Cap Growth Equities. GAMR tracks VettaFi Video Game Leaders Index, while HERO tracks Solactive Video Games & Esports Index. They also come from different issuers: Amplify and Global X. Their fees differ too: 0.59% for GAMR and 0.50% for HERO.

GAMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAMR и HERO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор