PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAMR с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAMR с GABF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GAMR (Amplify Video Game Leaders ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - GAMR is a Gaming fund tracking the VettaFi Video Game Leaders Index, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. GAMR is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, GAMR returned 16.12%/yr vs 20.47%/yr for GABF. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAMR charges 0.59%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности GAMR и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAMR показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -7.03%.

GAMR

1 день
-0.83%
1 месяц
13.55%
С начала года
3.68%
6 месяцев
1.71%
1 год
19.82%
3 года*
16.12%
5 лет*
-0.52%
10 лет*
12.82%

GABF

1 день
-1.89%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-6.24%
1 год
-3.20%
3 года*
20.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAMR и GABF

2026 (YTD)2025202420232022
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		3.68%39.20%11.23%6.89%-8.68%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-7.03%3.60%44.38%38.92%0.40%

Correlation

The correlation between GAMR and GABF is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г.

0.57

The correlation between GAMR and GABF shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GAMR и GABF

Секторы
GAMR
GABF

Технологии

66.0%
4.9%

Коммуникационные услуги

25.0%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%

-

Финансовые услуги

0.1%
84.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.6%

Недвижимость

-

6.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GAMR
66.0%
GABF
4.9%

Коммуникационные услуги

GAMR
25.0%
GABF

-

Потребительский циклический сектор

GAMR
8.7%
GABF

-

Финансовые услуги

GAMR
0.1%
GABF
84.6%

Сырьевые материалы

GAMR

-

GABF

-

Потребительский защитный сектор

GAMR

-

GABF

-

Энергетика

GAMR

-

GABF

-

Здравоохранение

GAMR

-

GABF

-

Промышленность

GAMR

-

GABF
4.6%

Недвижимость

GAMR

-

GABF
6.0%

Коммунальные услуги

GAMR

-

GABF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Video Game Leaders ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с GAMR:
GAMR с ESPOGAMR с HEROGAMR с SPYGAMR с EAGAMR с QQQMGAMR с FDISGAMR с HACK
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с VOOGABF с DFGX

Доходность на риск

GAMR vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAMR
Ранг доходности на риск GAMR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAMR c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAMRGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
-0.19

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
-0.13

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.98

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

-0.19

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.55

-0.44

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAMR vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAMR на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAMR и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAMRGABFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

-0.19

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.87

-0.29

Просадки

Сравнение просадок GAMR и GABF

Максимальная просадка GAMR за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAMRGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-20.86%

-34.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-17.16%

-12.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

-20.86%

-8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.61%

-11.60%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.13%

-4.86%

-17.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.82%

7.27%

+5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GAMR и GABF

Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что GAMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAMRGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

4.28%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

13.14%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

17.37%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.35%

20.54%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

20.54%

+3.73%

Сравнение комиссий GAMR и GABF

GAMR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAMR и GABF

Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности GABF в 2.11%

ПозицияTTM2025202420232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.11%1.96%4.19%4.95%1.31%
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		0.50%0.52%0.63%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GAMR and GABF have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAMR has higher volatility (5.88%) compared to GABF (4.28%). In terms of maximum drawdown, GAMR dropped -55.37% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, GABF leads with 20.47% vs 16.12% for GAMR. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.47% return vs 16.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for GAMR.

GABF has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.50% for GAMR.

GAMR is categorized as Gaming, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: Amplify and Gabelli. Their fees differ too: 0.59% for GAMR and 0.10% for GABF.

GAMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAMR и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор