Сравнение MSFO с FLJJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).
MSFO и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFO и FLJJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFO и FLJJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -20.34% | 15.69% | 4.27% |
FLJJ Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | -1.50% | 11.35% | 14.19% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у FLJJ с доходностью -1.50%.
MSFO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLJJ
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и FLJJ
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FLJJ в 0.74%.
Доходность на риск
MSFO vs. FLJJ — Ранг доходности на риск
MSFO
FLJJ
Сравнение MSFO c FLJJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | FLJJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 1.89 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 2.80 | -2.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.40 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 3.15 | -3.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 13.06 | -13.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | FLJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.89 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.75 | -1.36 |
Корреляция
Корреляция между MSFO и FLJJ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и FLJJ
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.30%, тогда как FLJJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.30% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
FLJJ Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и FLJJ
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и FLJJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFO | FLJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -6.91% | -22.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -3.86% | -25.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.01% | -2.45% | -24.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -0.82% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.59% | 0.93% | +9.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и FLJJ
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFO | FLJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 2.16% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 3.49% | +13.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 6.42% | +15.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 6.31% | +12.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 6.31% | +12.82% |