PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFO с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSFO и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFO и FLJJ


2026 (YTD)20252024
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
-20.34%15.69%4.27%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF
-1.50%11.35%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, MSFO показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у FLJJ с доходностью -1.50%.


MSFO

1 день
-0.26%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-20.34%
6 месяцев
-23.82%
1 год
-1.51%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Сравнение комиссий MSFO и FLJJ

MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FLJJ в 0.74%.


Доходность на риск

MSFO vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFO
Ранг доходности на риск MSFO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO: 1212
Ранг коэф-та Мартина

FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFO c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFOFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

1.89

-1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

2.80

-2.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.40

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

3.15

-3.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.06

13.06

-13.00

MSFO vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFO на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа FLJJ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFO и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFOFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.89

-1.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.75

-1.36

Корреляция

Корреляция между MSFO и FLJJ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFO и FLJJ

Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.30%, тогда как FLJJ не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
44.30%33.91%35.15%6.44%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSFO и FLJJ

Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и FLJJ.


Загрузка...

Показатели просадок


MSFOFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.29%

-6.91%

-22.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.29%

-3.86%

-25.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.01%

-2.45%

-24.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-0.82%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.59%

0.93%

+9.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFO и FLJJ

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSFOFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

2.16%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.65%

3.49%

+13.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

6.42%

+15.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

6.31%

+12.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

6.31%

+12.82%