Сравнение MSFO с FEPI
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, MSFO returned -20.61% vs 17.05% for FEPI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFO charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и FEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -20.82%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью 1.61%.
MSFO
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -12.27%
- С начала года
- -20.82%
- 6 месяцев
- -21.32%
- 1 год
- -20.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEPI
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 17.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFO и FEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -20.82% | 15.69% | 10.34% | 15.60% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 1.61% | 18.33% | 15.69% | 11.75% |
Correlation
The correlation between MSFO and FEPI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г. | 0.64 |
The correlation between MSFO and FEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. FEPI — Ранг доходности на риск
MSFO
FEPI
Сравнение MSFO c FEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFO | FEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.18 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.33 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 4.20 | -5.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFO и FEPI
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и FEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -23.56% | -5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -12.91% | -16.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.44% | -9.32% | -18.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -3.54% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.22% | 4.07% | +10.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и FEPI
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 7.67% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.00% | 13.97% | +6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 17.88% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 19.33% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 19.33% | +0.68% |
Сравнение комиссий MSFO и FEPI
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и FEPI
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 47.46%, что больше доходности FEPI в 27.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 27.27% | 25.48% | 27.18% | 4.21% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 47.46% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and FEPI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFO has higher volatility (9.64%) compared to FEPI (7.67%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs FEPI's -23.56%.
On 1-year performance, FEPI leads with 17.05% vs -20.61% for MSFO. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 7.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 17.05% return vs -20.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for MSFO.
MSFO has the higher dividend yield at 47.46%, compared with 27.27% for FEPI.
MSFO is categorized as Options Trading, while FEPI is Derivative Income. They also come from different issuers: YieldMax and REX. Their fees differ too: 0.99% for MSFO and 0.65% for FEPI.
FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и FEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор