Сравнение MSFO с FEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI).
MSFO и FEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. FEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFO и FEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFO и FEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -20.34% | 15.69% | 10.34% | 14.53% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | -5.90% | 18.33% | 15.69% | 11.70% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью -5.90%.
MSFO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEPI
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -5.90%
- 6 месяцев
- -3.02%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и FEPI
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.
Доходность на риск
MSFO vs. FEPI — Ранг доходности на риск
MSFO
FEPI
Сравнение MSFO c FEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | FEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 1.09 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 1.61 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.91 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 6.04 | -5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.09 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.82 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между MSFO и FEPI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и FEPI
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.30%, что больше доходности FEPI в 28.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.30% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 28.20% | 25.48% | 27.18% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и FEPI
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и FEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFO | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -23.56% | -5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -12.91% | -16.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.01% | -8.14% | -18.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -3.64% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.59% | 4.07% | +6.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и FEPI
Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 5.75%, в то время как у REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFO | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 7.58% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 14.37% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 21.95% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 19.40% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 19.40% | -0.27% |