PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFO с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFO с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. MSFO is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past year, MSFO returned -4.82% vs 23.67% for FDL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. MSFO charges 0.99%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности MSFO и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFO показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 13.33%.

MSFO

1 день
-2.81%
1 месяц
2.02%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-7.90%
1 год
-4.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFO и FDL

2026 (YTD)202520242023
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		-9.19%15.69%10.34%18.38%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%7.29%

Correlation

The correlation between MSFO and FDL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г.

0.02

The correlation between MSFO and FDL shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с MSFO:
MSFO с MSFTMSFO с QQQMSFO с AMZYMSFO с MSFYMSFO с GPIXMSFO с JEPQMSFO с SPYI
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

MSFO vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFO
Ранг доходности на риск MSFO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO: 77
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFO c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFOFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
2.11

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
3.25

-3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.37

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

5.56

-5.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

13.56

-13.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFO vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFO на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFO и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFOFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

2.11

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.45

+0.16

Просадки

Сравнение просадок MSFO и FDL

Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFOFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.29%

-65.93%

+36.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.29%

-4.27%

-25.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.79%

-2.18%

-14.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-9.66%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.16%

1.75%

+11.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFO и FDL

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFOFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

2.85%

+5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.23%

7.87%

+11.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

11.28%

+10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.78%

14.31%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

17.11%

+2.67%

Сравнение комиссий MSFO и FDL

MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFO и FDL

Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 38.67%, что больше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		38.67%33.91%35.15%6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFO and FDL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFO has higher volatility (8.28%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs FDL's -65.93%.

On 1-year performance, FDL leads with 23.67% vs -4.82% for MSFO. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDL has performed better with a 23.67% return vs -4.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.99% for MSFO.

MSFO has the higher dividend yield at 38.67%, compared with 3.68% for FDL.

MSFO is categorized as Options Trading, while FDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: YieldMax and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for MSFO and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFO и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор