Сравнение MSFO с FDL
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. MSFO is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past year, MSFO returned -18.05% vs 22.39% for FDL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. MSFO charges 0.99%/yr vs 0.43%/yr for FDL.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -18.98%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 12.67%.
MSFO
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- -18.98%
- 6 месяцев
- -19.24%
- 1 год
- -18.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 12.67%
- 6 месяцев
- 13.02%
- 1 год
- 22.39%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам MSFO и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -18.98% | 15.69% | 10.34% | 18.74% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 12.67% | 14.79% | 17.98% | 7.70% |
Correlation
The correlation between MSFO and FDL is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г. | 0.02 |
The correlation between MSFO and FDL shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. FDL — Ранг доходности на риск
MSFO
FDL
Сравнение MSFO c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFO | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.34 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 5.26 | -5.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 12.40 | -13.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFO и FDL
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -65.93% | +36.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -4.27% | -25.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.76% | -3.09% | -22.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -9.64% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.12% | 1.81% | +12.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и FDL
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 3.72% | +5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | 8.09% | +11.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 11.54% | +10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 14.31% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.97% | 17.11% | +2.86% |
Сравнение комиссий MSFO и FDL
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и FDL
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.39%, что больше доходности FDL в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.70% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 46.39% | 33.91% | 35.15% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and FDL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFO has higher volatility (9.49%) compared to FDL (3.72%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs FDL's -65.93%.
On 1-year performance, FDL leads with 22.39% vs -18.05% for MSFO. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDL has performed better with a 22.39% return vs -18.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.99% for MSFO.
MSFO has the higher dividend yield at 46.39%, compared with 3.70% for FDL.
MSFO is categorized as Options Trading, while FDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: YieldMax and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for MSFO and 0.43% for FDL.
FDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор