PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWS с FLGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWS и FLGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.07%
-0.02%
EWS
FLGR

Доходность по периодам

С начала года, EWS показывает доходность 23.02%, что значительно выше, чем у FLGR с доходностью 9.66%.


EWS

С начала года

23.02%

1 месяц

2.17%

6 месяцев

17.31%

1 год

30.19%

5 лет (среднегодовая)

2.88%

10 лет (среднегодовая)

2.39%

FLGR

С начала года

9.66%

1 месяц

-5.50%

6 месяцев

-0.25%

1 год

16.46%

5 лет (среднегодовая)

5.13%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


EWSFLGR
Коэф-т Шарпа2.131.27
Коэф-т Сортино2.961.78
Коэф-т Омега1.381.22
Коэф-т Кальмара1.581.12
Коэф-т Мартина11.686.27
Индекс Язвы2.66%2.84%
Дневная вол-ть14.58%14.04%
Макс. просадка-75.20%-46.11%
Текущая просадка0.00%-7.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWS и FLGR

EWS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLGR в 0.09%.


EWS
iShares MSCI Singapore ETF
График комиссии EWS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии FLGR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWS и FLGR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWS c FLGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWS, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.131.27
Коэффициент Сортино EWS, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.961.78
Коэффициент Омега EWS, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.22
Коэффициент Кальмара EWS, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.581.12
Коэффициент Мартина EWS, с текущим значением в 11.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.686.27
EWS
FLGR

Показатель коэффициента Шарпа EWS на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа FLGR равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWS и FLGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.13
1.27
EWS
FLGR

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWS и FLGR

Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности FLGR в 2.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
3.92%6.49%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%3.35%3.77%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
2.42%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWS и FLGR

Максимальная просадка EWS за все время составила -75.20%, что больше максимальной просадки FLGR в -46.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и FLGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-7.19%
EWS
FLGR

Волатильность

Сравнение волатильности EWS и FLGR

Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 4.58%, в то время как у Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.58%
5.04%
EWS
FLGR