PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWS с FLGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWSFLGR
Дох-ть с нач. г.16.98%12.50%
Дох-ть за 1 год23.25%27.39%
Дох-ть за 3 года1.09%1.42%
Дох-ть за 5 лет1.68%5.56%
Коэф-т Шарпа1.862.09
Коэф-т Сортино2.592.92
Коэф-т Омега1.331.36
Коэф-т Кальмара1.381.34
Коэф-т Мартина10.0711.35
Индекс Язвы2.68%2.54%
Дневная вол-ть14.23%13.78%
Макс. просадка-75.20%-46.11%
Текущая просадка-4.24%-4.79%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWS и FLGR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWS и FLGR

С начала года, EWS показывает доходность 16.98%, что значительно выше, чем у FLGR с доходностью 12.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.11%
5.08%
EWS
FLGR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWS и FLGR

EWS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLGR в 0.09%.


EWS
iShares MSCI Singapore ETF
График комиссии EWS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии FLGR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWS c FLGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWS, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWS, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWS, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWS, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWS, с текущим значением в 10.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.07
FLGR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLGR, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLGR, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLGR, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLGR, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLGR, с текущим значением в 11.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.35

Сравнение коэффициента Шарпа EWS и FLGR

Показатель коэффициента Шарпа EWS на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLGR равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWS и FLGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.86
2.09
EWS
FLGR

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWS и FLGR

Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности FLGR в 2.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
4.12%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%3.35%3.77%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
2.36%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWS и FLGR

Максимальная просадка EWS за все время составила -75.20%, что больше максимальной просадки FLGR в -46.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и FLGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.24%
-4.79%
EWS
FLGR

Волатильность

Сравнение волатильности EWS и FLGR

Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 2.62%, в то время как у Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62%
3.10%
EWS
FLGR