PortfoliosLab logo
Сравнение EWS с SMIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWS и SMIN составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EWS и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.35%
231.86%
EWS
SMIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWS:

1.63

SMIN:

-0.01

Коэф-т Сортино

EWS:

2.31

SMIN:

0.13

Коэф-т Омега

EWS:

1.37

SMIN:

1.02

Коэф-т Кальмара

EWS:

2.00

SMIN:

-0.00

Коэф-т Мартина

EWS:

10.97

SMIN:

-0.01

Индекс Язвы

EWS:

2.97%

SMIN:

9.85%

Дневная вол-ть

EWS:

20.00%

SMIN:

21.29%

Макс. просадка

EWS:

-75.20%

SMIN:

-60.50%

Текущая просадка

EWS:

-0.70%

SMIN:

-14.30%

Доходность по периодам

С начала года, EWS показывает доходность 9.84%, что значительно выше, чем у SMIN с доходностью -8.55%. За последние 10 лет акции EWS уступали акциям SMIN по среднегодовой доходности: 2.86% против 9.47% соответственно.


EWS

С начала года

9.84%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

13.28%

1 год

32.28%

5 лет

11.16%

10 лет

2.86%

SMIN

С начала года

-8.55%

1 месяц

2.93%

6 месяцев

-6.95%

1 год

-1.24%

5 лет

25.58%

10 лет

9.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWS и SMIN

EWS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SMIN в 0.76%.


График комиссии SMIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMIN: 0.76%
График комиссии EWS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWS: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWS и SMIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWS
Ранг риск-скорректированной доходности EWS, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

SMIN
Ранг риск-скорректированной доходности SMIN, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMIN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWS c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWS, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWS: 1.63
SMIN: -0.01
Коэффициент Сортино EWS, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWS: 2.31
SMIN: 0.13
Коэффициент Омега EWS, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWS: 1.37
SMIN: 1.02
Коэффициент Кальмара EWS, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWS: 2.00
SMIN: -0.00
Коэффициент Мартина EWS, с текущим значением в 10.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWS: 10.97
SMIN: -0.01

Показатель коэффициента Шарпа EWS на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа SMIN равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWS и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.63
-0.01
EWS
SMIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWS и SMIN

Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности SMIN в 7.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
3.90%4.28%6.49%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%3.35%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
7.48%6.84%0.41%0.01%1.27%1.07%1.74%1.68%0.89%2.30%0.93%0.34%

Просадки

Сравнение просадок EWS и SMIN

Максимальная просадка EWS за все время составила -75.20%, что больше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и SMIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.70%
-14.30%
EWS
SMIN

Волатильность

Сравнение волатильности EWS и SMIN

iShares MSCI Singapore ETF (EWS) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что EWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.82%
9.12%
EWS
SMIN