PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWS с EWJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWS и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.07%
-0.64%
EWS
EWJ

Доходность по периодам

С начала года, EWS показывает доходность 23.02%, что значительно выше, чем у EWJ с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции EWS уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: 2.39% против 5.53% соответственно.


EWS

С начала года

23.02%

1 месяц

2.17%

6 месяцев

17.31%

1 год

30.19%

5 лет (среднегодовая)

2.88%

10 лет (среднегодовая)

2.39%

EWJ

С начала года

6.61%

1 месяц

-3.21%

6 месяцев

-1.21%

1 год

11.21%

5 лет (среднегодовая)

4.44%

10 лет (среднегодовая)

5.53%

Основные характеристики


EWSEWJ
Коэф-т Шарпа2.130.75
Коэф-т Сортино2.961.10
Коэф-т Омега1.381.14
Коэф-т Кальмара1.580.95
Коэф-т Мартина11.683.28
Индекс Язвы2.66%3.95%
Дневная вол-ть14.58%17.21%
Макс. просадка-75.20%-58.89%
Текущая просадка0.00%-7.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWS и EWJ

EWS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWJ в 0.49%.


EWS
iShares MSCI Singapore ETF
График комиссии EWS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии EWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EWS и EWJ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWS c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWS, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.130.75
Коэффициент Сортино EWS, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.961.10
Коэффициент Омега EWS, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.14
Коэффициент Кальмара EWS, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.580.95
Коэффициент Мартина EWS, с текущим значением в 11.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.683.28
EWS
EWJ

Показатель коэффициента Шарпа EWS на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа EWJ равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWS и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.13
0.75
EWS
EWJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWS и EWJ

Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности EWJ в 2.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
3.92%6.49%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%3.35%3.77%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
2.04%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%1.32%1.11%

Просадки

Сравнение просадок EWS и EWJ

Максимальная просадка EWS за все время составила -75.20%, что больше максимальной просадки EWJ в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и EWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-7.00%
EWS
EWJ

Волатильность

Сравнение волатильности EWS и EWJ

iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ) имеют волатильность 4.58% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.58%
4.46%
EWS
EWJ