Сравнение EWS с EWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).
EWS и EWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWS или EWJ.
Корреляция
Корреляция между EWS и EWJ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWS и EWJ
Основные характеристики
EWS:
1.63
EWJ:
0.35
EWS:
2.31
EWJ:
0.63
EWS:
1.37
EWJ:
1.08
EWS:
2.00
EWJ:
0.51
EWS:
10.97
EWJ:
1.55
EWS:
2.97%
EWJ:
4.89%
EWS:
20.00%
EWJ:
21.47%
EWS:
-75.20%
EWJ:
-58.89%
EWS:
-0.70%
EWJ:
-1.53%
Доходность по периодам
С начала года, EWS показывает доходность 9.84%, что значительно выше, чем у EWJ с доходностью 5.47%. За последние 10 лет акции EWS уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: 2.86% против 4.64% соответственно.
EWS
9.84%
0.17%
13.28%
32.28%
11.16%
2.86%
EWJ
5.47%
0.03%
6.89%
8.78%
8.73%
4.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWS и EWJ
EWS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWJ в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EWS и EWJ
EWS
EWJ
Сравнение EWS c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWS и EWJ
Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности EWJ в 2.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.90% | 4.28% | 6.49% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% | 3.35% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 2.22% | 2.34% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок EWS и EWJ
Максимальная просадка EWS за все время составила -75.20%, что больше максимальной просадки EWJ в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и EWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWS и EWJ
iShares MSCI Singapore ETF (EWS) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с iShares MSCI Japan ETF (EWJ) с волатильностью 12.35%. Это указывает на то, что EWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.