PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWS с EWJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWSEWJ
Дох-ть с нач. г.16.98%6.86%
Дох-ть за 1 год23.25%12.10%
Дох-ть за 3 года1.09%0.66%
Дох-ть за 5 лет1.68%4.44%
Дох-ть за 10 лет1.99%5.62%
Коэф-т Шарпа1.860.81
Коэф-т Сортино2.591.18
Коэф-т Омега1.331.15
Коэф-т Кальмара1.380.83
Коэф-т Мартина10.073.71
Индекс Язвы2.68%3.79%
Дневная вол-ть14.23%17.36%
Макс. просадка-75.20%-58.89%
Текущая просадка-4.24%-6.78%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EWS и EWJ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWS и EWJ

С начала года, EWS показывает доходность 16.98%, что значительно выше, чем у EWJ с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции EWS уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: 1.99% против 5.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.11%
-0.53%
EWS
EWJ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWS и EWJ

EWS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWJ в 0.49%.


EWS
iShares MSCI Singapore ETF
График комиссии EWS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии EWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWS c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWS, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWS, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWS, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWS, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWS, с текущим значением в 10.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.07
EWJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWJ, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWJ, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWJ, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWJ, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWJ, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.71

Сравнение коэффициента Шарпа EWS и EWJ

Показатель коэффициента Шарпа EWS на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа EWJ равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWS и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.86
0.81
EWS
EWJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWS и EWJ

Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности EWJ в 2.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
4.12%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%3.35%3.77%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
2.03%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%1.32%1.11%

Просадки

Сравнение просадок EWS и EWJ

Максимальная просадка EWS за все время составила -75.20%, что больше максимальной просадки EWJ в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и EWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.24%
-6.78%
EWS
EWJ

Волатильность

Сравнение волатильности EWS и EWJ

Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 2.62%, в то время как у iShares MSCI Japan ETF (EWJ) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62%
4.20%
EWS
EWJ