PortfoliosLab logo
Сравнение EWS с ASEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWS и ASEA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EWS и ASEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.51%
57.86%
EWS
ASEA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWS:

1.69

ASEA:

0.59

Коэф-т Сортино

EWS:

2.38

ASEA:

0.94

Коэф-т Омега

EWS:

1.38

ASEA:

1.13

Коэф-т Кальмара

EWS:

2.07

ASEA:

0.49

Коэф-т Мартина

EWS:

11.36

ASEA:

1.45

Индекс Язвы

EWS:

2.97%

ASEA:

7.53%

Дневная вол-ть

EWS:

20.05%

ASEA:

18.64%

Макс. просадка

EWS:

-75.20%

ASEA:

-44.14%

Текущая просадка

EWS:

0.00%

ASEA:

-10.36%

Доходность по периодам

С начала года, EWS показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у ASEA с доходностью -0.43%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции EWS – 3.00% и акции ASEA – 3.00%.


EWS

С начала года

10.62%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

13.72%

1 год

33.28%

5 лет

10.38%

10 лет

3.00%

ASEA

С начала года

-0.43%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

-4.18%

1 год

12.10%

5 лет

9.90%

10 лет

3.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWS и ASEA

EWS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ASEA в 0.65%.


График комиссии ASEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ASEA: 0.65%
График комиссии EWS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWS: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWS и ASEA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWS
Ранг риск-скорректированной доходности EWS, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

ASEA
Ранг риск-скорректированной доходности ASEA, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASEA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWS c ASEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWS, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWS: 1.69
ASEA: 0.59
Коэффициент Сортино EWS, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWS: 2.38
ASEA: 0.94
Коэффициент Омега EWS, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWS: 1.38
ASEA: 1.13
Коэффициент Кальмара EWS, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWS: 2.07
ASEA: 0.49
Коэффициент Мартина EWS, с текущим значением в 11.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWS: 11.36
ASEA: 1.45

Показатель коэффициента Шарпа EWS на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа ASEA равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWS и ASEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.69
0.59
EWS
ASEA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWS и ASEA

Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности ASEA в 3.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
3.87%4.28%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%3.35%
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF
3.62%3.61%3.76%2.23%4.18%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%2.65%

Просадки

Сравнение просадок EWS и ASEA

Максимальная просадка EWS за все время составила -75.20%, что больше максимальной просадки ASEA в -44.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и ASEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00%
-10.36%
EWS
ASEA

Волатильность

Сравнение волатильности EWS и ASEA

iShares MSCI Singapore ETF (EWS) имеет более высокую волатильность в 14.81% по сравнению с Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) с волатильностью 11.81%. Это указывает на то, что EWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.81%
11.81%
EWS
ASEA