PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWS с ASEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWSASEA
Дох-ть с нач. г.16.98%13.36%
Дох-ть за 1 год23.25%17.89%
Дох-ть за 3 года1.09%7.36%
Дох-ть за 5 лет1.68%3.94%
Дох-ть за 10 лет1.99%3.27%
Коэф-т Шарпа1.861.54
Коэф-т Сортино2.592.24
Коэф-т Омега1.331.27
Коэф-т Кальмара1.382.66
Коэф-т Мартина10.078.22
Индекс Язвы2.68%2.69%
Дневная вол-ть14.23%13.92%
Макс. просадка-75.20%-44.13%
Текущая просадка-4.24%-7.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между EWS и ASEA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EWS и ASEA

С начала года, EWS показывает доходность 16.98%, что значительно выше, чем у ASEA с доходностью 13.36%. За последние 10 лет акции EWS уступали акциям ASEA по среднегодовой доходности: 1.99% против 3.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.11%
14.21%
EWS
ASEA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWS и ASEA

EWS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ASEA в 0.65%.


ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF
График комиссии ASEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии EWS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWS c ASEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWS, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWS, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWS, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWS, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWS, с текущим значением в 10.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.07
ASEA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASEA, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ASEA, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ASEA, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ASEA, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ASEA, с текущим значением в 8.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.22

Сравнение коэффициента Шарпа EWS и ASEA

Показатель коэффициента Шарпа EWS на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASEA равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWS и ASEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.86
1.54
EWS
ASEA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWS и ASEA

Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности ASEA в 3.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
4.12%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%3.35%3.77%
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF
3.69%3.76%2.23%4.19%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%2.65%3.83%

Просадки

Сравнение просадок EWS и ASEA

Максимальная просадка EWS за все время составила -75.20%, что больше максимальной просадки ASEA в -44.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и ASEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.24%
-7.06%
EWS
ASEA

Волатильность

Сравнение волатильности EWS и ASEA

Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 2.62%, в то время как у Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62%
3.39%
EWS
ASEA