PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWS с ASEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWS и ASEA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности EWS и ASEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
44.64%
58.09%
EWS
ASEA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWS:

2.05

ASEA:

0.92

Коэф-т Сортино

EWS:

2.83

ASEA:

1.33

Коэф-т Омега

EWS:

1.38

ASEA:

1.17

Коэф-т Кальмара

EWS:

1.55

ASEA:

1.19

Коэф-т Мартина

EWS:

11.10

ASEA:

3.57

Индекс Язвы

EWS:

2.69%

ASEA:

3.78%

Дневная вол-ть

EWS:

14.53%

ASEA:

14.64%

Макс. просадка

EWS:

-75.20%

ASEA:

-44.13%

Текущая просадка

EWS:

-3.83%

ASEA:

-10.24%

Доходность по периодам

С начала года, EWS показывает доходность 21.71%, что значительно выше, чем у ASEA с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции EWS уступали акциям ASEA по среднегодовой доходности: 2.46% против 3.24% соответственно.


EWS

С начала года

21.71%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

17.50%

1 год

27.15%

5 лет

2.52%

10 лет

2.46%

ASEA

С начала года

9.49%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

12.71%

1 год

12.34%

5 лет

3.26%

10 лет

3.24%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWS и ASEA

EWS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ASEA в 0.65%.


ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF
График комиссии ASEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии EWS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWS c ASEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWS, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.050.92
Коэффициент Сортино EWS, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.831.33
Коэффициент Омега EWS, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.17
Коэффициент Кальмара EWS, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.551.19
Коэффициент Мартина EWS, с текущим значением в 11.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.103.57
EWS
ASEA

Показатель коэффициента Шарпа EWS на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа ASEA равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWS и ASEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.05
0.92
EWS
ASEA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWS и ASEA

Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности ASEA в 3.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
4.29%6.49%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%3.35%3.77%
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF
3.82%3.76%2.23%4.18%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%2.65%3.83%

Просадки

Сравнение просадок EWS и ASEA

Максимальная просадка EWS за все время составила -75.20%, что больше максимальной просадки ASEA в -44.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и ASEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.83%
-10.24%
EWS
ASEA

Волатильность

Сравнение волатильности EWS и ASEA

Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 3.89%, в то время как у Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.89%
4.74%
EWS
ASEA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab