PortfoliosLab logo
Сравнение EWS с ASEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWS и ASEA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EWS и ASEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.04%
45.66%
EWS
ASEA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWS:

1.48

ASEA:

0.12

Коэф-т Сортино

EWS:

1.92

ASEA:

0.26

Коэф-т Омега

EWS:

1.30

ASEA:

1.03

Коэф-т Кальмара

EWS:

1.34

ASEA:

0.11

Коэф-т Мартина

EWS:

10.17

ASEA:

0.29

Индекс Язвы

EWS:

2.33%

ASEA:

6.65%

Дневная вол-ть

EWS:

16.01%

ASEA:

16.04%

Макс. просадка

EWS:

-75.20%

ASEA:

-44.14%

Текущая просадка

EWS:

-9.64%

ASEA:

-17.29%

Доходность по периодам

С начала года, EWS показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у ASEA с доходностью -8.13%. За последние 10 лет акции EWS превзошли акции ASEA по среднегодовой доходности: 2.49% против 2.15% соответственно.


EWS

С начала года

-0.05%

1 месяц

-9.49%

6 месяцев

2.24%

1 год

24.10%

5 лет

10.79%

10 лет

2.49%

ASEA

С начала года

-8.13%

1 месяц

-8.04%

6 месяцев

-12.52%

1 год

1.71%

5 лет

10.13%

10 лет

2.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWS и ASEA

EWS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ASEA в 0.65%.


График комиссии ASEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ASEA: 0.65%
График комиссии EWS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWS: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWS и ASEA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWS
Ранг риск-скорректированной доходности EWS, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

ASEA
Ранг риск-скорректированной доходности ASEA, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASEA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWS c ASEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWS, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
EWS: 1.48
ASEA: 0.12
Коэффициент Сортино EWS, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
EWS: 1.92
ASEA: 0.26
Коэффициент Омега EWS, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWS: 1.30
ASEA: 1.03
Коэффициент Кальмара EWS, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
EWS: 1.34
ASEA: 0.11
Коэффициент Мартина EWS, с текущим значением в 10.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
EWS: 10.17
ASEA: 0.29

Показатель коэффициента Шарпа EWS на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа ASEA равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWS и ASEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.48
0.12
EWS
ASEA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWS и ASEA

Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности ASEA в 3.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
4.28%4.28%6.49%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%3.35%
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF
3.92%3.61%3.76%2.23%4.18%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%2.65%

Просадки

Сравнение просадок EWS и ASEA

Максимальная просадка EWS за все время составила -75.20%, что больше максимальной просадки ASEA в -44.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и ASEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.64%
-17.29%
EWS
ASEA

Волатильность

Сравнение волатильности EWS и ASEA

iShares MSCI Singapore ETF (EWS) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что EWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.20%
6.75%
EWS
ASEA