PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWS с ASEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWS и ASEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.08%
14.55%
EWS
ASEA

Доходность по периодам

С начала года, EWS показывает доходность 23.02%, что значительно выше, чем у ASEA с доходностью 13.94%. За последние 10 лет акции EWS уступали акциям ASEA по среднегодовой доходности: 2.39% против 3.12% соответственно.


EWS

С начала года

23.02%

1 месяц

2.17%

6 месяцев

17.31%

1 год

30.19%

5 лет (среднегодовая)

2.88%

10 лет (среднегодовая)

2.39%

ASEA

С начала года

13.94%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

13.57%

1 год

18.55%

5 лет (среднегодовая)

4.28%

10 лет (среднегодовая)

3.12%

Основные характеристики


EWSASEA
Коэф-т Шарпа2.131.32
Коэф-т Сортино2.961.89
Коэф-т Омега1.381.23
Коэф-т Кальмара1.582.32
Коэф-т Мартина11.686.30
Индекс Язвы2.66%3.01%
Дневная вол-ть14.58%14.36%
Макс. просадка-75.20%-44.13%
Текущая просадка0.00%-6.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWS и ASEA

EWS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ASEA в 0.65%.


ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF
График комиссии ASEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии EWS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между EWS и ASEA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWS c ASEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWS, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.131.32
Коэффициент Сортино EWS, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.961.89
Коэффициент Омега EWS, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.23
Коэффициент Кальмара EWS, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.582.32
Коэффициент Мартина EWS, с текущим значением в 11.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.686.30
EWS
ASEA

Показатель коэффициента Шарпа EWS на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа ASEA равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWS и ASEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.13
1.32
EWS
ASEA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWS и ASEA

Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности ASEA в 3.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
3.92%6.49%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%3.35%3.77%
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF
3.67%3.76%2.23%4.18%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%2.65%3.83%

Просадки

Сравнение просадок EWS и ASEA

Максимальная просадка EWS за все время составила -75.20%, что больше максимальной просадки ASEA в -44.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и ASEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-6.59%
EWS
ASEA

Волатильность

Сравнение волатильности EWS и ASEA

Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 4.58%, в то время как у Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.58%
5.03%
EWS
ASEA