Сравнение EUFN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EUFN и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUFN или SPY.
Основные характеристики
| EUFN | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.60% | 21.01% |
| Дох-ть за 1 год | 35.32% | 32.86% |
| Дох-ть за 3 года | 10.04% | 8.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.46% | 14.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.87% | 12.86% |
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 3.22 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 4.51 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 14.94 | 18.38 |
| Индекс Язвы | 2.47% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 14.89% | 12.02% |
| Макс. просадка | -53.25% | -55.19% |
| Текущая просадка | -3.04% | -2.53% |
Корреляция
Корреляция между EUFN и SPY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EUFN и SPY
С начала года, EUFN показывает доходность 19.60%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 21.01%. За последние 10 лет акции EUFN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.87% против 12.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUFN и SPY
EUFN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EUFN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUFN и SPY
Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности SPY в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 4.51% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% | 3.35% | 1.59% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EUFN и SPY
Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EUFN и SPY
iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.08% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.