PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUFN с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EUFN и SPY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности EUFN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
77.44%
606.70%
EUFN
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EUFN:

1.21

SPY:

2.21

Коэф-т Сортино

EUFN:

1.67

SPY:

2.93

Коэф-т Омега

EUFN:

1.21

SPY:

1.41

Коэф-т Кальмара

EUFN:

2.28

SPY:

3.26

Коэф-т Мартина

EUFN:

6.23

SPY:

14.43

Индекс Язвы

EUFN:

3.00%

SPY:

1.90%

Дневная вол-ть

EUFN:

15.39%

SPY:

12.41%

Макс. просадка

EUFN:

-53.26%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

EUFN:

-5.84%

SPY:

-2.74%

Доходность по периодам

С начала года, EUFN показывает доходность 16.14%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции EUFN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.51% против 12.97% соответственно.


EUFN

С начала года

16.14%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

5.46%

1 год

17.20%

5 лет

7.97%

10 лет

4.51%

SPY

С начала года

25.54%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

8.90%

1 год

25.98%

5 лет

14.66%

10 лет

12.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EUFN и SPY

EUFN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
График комиссии EUFN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EUFN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUFN, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.212.21
Коэффициент Сортино EUFN, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.672.93
Коэффициент Омега EUFN, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.41
Коэффициент Кальмара EUFN, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.283.26
Коэффициент Мартина EUFN, с текущим значением в 6.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.2314.43
EUFN
SPY

Показатель коэффициента Шарпа EUFN на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.21
2.21
EUFN
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и SPY

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности SPY в 0.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
5.40%5.00%4.23%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%3.35%1.59%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.86%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок EUFN и SPY

Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.26%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.84%
-2.74%
EUFN
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и SPY

iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что EUFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.50%
3.72%
EUFN
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab