PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUFN с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EUFN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03%
12.15%
EUFN
SPY

Доходность по периодам

С начала года, EUFN показывает доходность 16.39%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции EUFN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.38% против 13.07% соответственно.


EUFN

С начала года

16.39%

1 месяц

-3.20%

6 месяцев

2.03%

1 год

24.92%

5 лет (среднегодовая)

9.10%

10 лет (среднегодовая)

4.38%

SPY

С начала года

25.41%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

12.15%

1 год

32.04%

5 лет (среднегодовая)

15.51%

10 лет (среднегодовая)

13.07%

Основные характеристики


EUFNSPY
Коэф-т Шарпа1.612.62
Коэф-т Сортино2.143.50
Коэф-т Омега1.271.49
Коэф-т Кальмара2.973.78
Коэф-т Мартина8.9817.00
Индекс Язвы2.71%1.87%
Дневная вол-ть15.08%12.14%
Макс. просадка-53.25%-55.19%
Текущая просадка-5.64%-1.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EUFN и SPY

EUFN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
График комиссии EUFN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между EUFN и SPY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EUFN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUFN, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.612.62
Коэффициент Сортино EUFN, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.143.50
Коэффициент Омега EUFN, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.49
Коэффициент Кальмара EUFN, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.973.78
Коэффициент Мартина EUFN, с текущим значением в 8.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.9817.00
EUFN
SPY

Показатель коэффициента Шарпа EUFN на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.61
2.62
EUFN
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и SPY

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности SPY в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
4.63%5.00%4.23%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%3.35%1.59%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок EUFN и SPY

Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.64%
-1.38%
EUFN
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и SPY

iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что EUFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.75%
4.09%
EUFN
SPY