Сравнение EUFN с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
EUFN и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUFN или XLF.
Основные характеристики
| EUFN | XLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.60% | 24.49% |
| Дох-ть за 1 год | 35.32% | 39.25% |
| Дох-ть за 3 года | 10.04% | 6.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.46% | 11.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.87% | 13.56% |
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 3.32 |
| Коэф-т Сортино | 3.22 | 4.34 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 4.51 | 2.54 |
| Коэф-т Мартина | 14.94 | 21.37 |
| Индекс Язвы | 2.47% | 1.92% |
| Дневная вол-ть | 14.89% | 12.36% |
| Макс. просадка | -53.25% | -82.43% |
| Текущая просадка | -3.04% | -2.81% |
Корреляция
Корреляция между EUFN и XLF составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EUFN и XLF
С начала года, EUFN показывает доходность 19.60%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 24.49%. За последние 10 лет акции EUFN уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 4.87% против 13.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUFN и XLF
EUFN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EUFN c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUFN и XLF
Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности XLF в 1.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 4.51% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% | 3.35% | 1.59% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.44% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EUFN и XLF
Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EUFN и XLF
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) составляет 3.08%, в то время как у Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что EUFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.