Сравнение EUFN с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
EUFN и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUFN и XLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUFN и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | -4.18% | 65.73% | 17.20% | 26.15% | -8.78% | 19.13% | -8.55% | 20.73% | -23.14% | 26.94% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Доходность по периодам
С начала года, EUFN показывает доходность -4.18%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции EUFN уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 11.85% против 12.45% соответственно.
EUFN
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 30.08%
- 5 лет*
- 18.09%
- 10 лет*
- 11.85%
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUFN и XLF
EUFN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Доходность на риск
EUFN vs. XLF — Ранг доходности на риск
EUFN
XLF
Сравнение EUFN c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUFN | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.05 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 0.19 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.03 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 0.05 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 0.16 | +6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUFN | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.05 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.50 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.56 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.20 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между EUFN и XLF составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUFN и XLF
Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности XLF в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.73% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок EUFN и XLF
Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и XLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUFN | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.25% | -82.69% | +29.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -14.79% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.15% | -25.81% | -9.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.25% | -42.86% | -10.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | -11.89% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -20.10% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 4.96% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUFN и XLF
iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что EUFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUFN | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.36% | 4.76% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 11.45% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 19.25% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 18.69% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 22.18% | +2.35% |