PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUFN с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EUFN и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.39%
18.70%
EUFN
XLF

Доходность по периодам

С начала года, EUFN показывает доходность 16.64%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 33.66%. За последние 10 лет акции EUFN уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 4.41% против 11.87% соответственно.


EUFN

С начала года

16.64%

1 месяц

-4.21%

6 месяцев

1.40%

1 год

24.56%

5 лет (среднегодовая)

9.29%

10 лет (среднегодовая)

4.41%

XLF

С начала года

33.66%

1 месяц

4.35%

6 месяцев

18.70%

1 год

43.68%

5 лет (среднегодовая)

13.10%

10 лет (среднегодовая)

11.87%

Основные характеристики


EUFNXLF
Коэф-т Шарпа1.653.21
Коэф-т Сортино2.194.54
Коэф-т Омега1.281.59
Коэф-т Кальмара3.053.63
Коэф-т Мартина9.2922.93
Индекс Язвы2.68%1.93%
Дневная вол-ть15.08%13.77%
Макс. просадка-53.25%-82.69%
Текущая просадка-5.44%-0.66%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EUFN и XLF

EUFN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.


EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
График комиссии EUFN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии XLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между EUFN и XLF составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EUFN c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUFN, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.653.21
Коэффициент Сортино EUFN, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.194.54
Коэффициент Омега EUFN, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.59
Коэффициент Кальмара EUFN, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.053.63
Коэффициент Мартина EUFN, с текущим значением в 9.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.2922.93
EUFN
XLF

Показатель коэффициента Шарпа EUFN на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFN и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65
3.21
EUFN
XLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и XLF

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности XLF в 1.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
4.62%5.00%4.23%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%3.35%1.59%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.34%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%1.95%1.61%1.47%

Просадки

Сравнение просадок EUFN и XLF

Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.44%
-0.66%
EUFN
XLF

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и XLF

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) составляет 4.75%, в то время как у Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что EUFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.75%
7.02%
EUFN
XLF