PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUFN с EIRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EUFN и EIRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.40%
-14.60%
EUFN
EIRL

Доходность по периодам

С начала года, EUFN показывает доходность 16.64%, что значительно выше, чем у EIRL с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции EUFN уступали акциям EIRL по среднегодовой доходности: 4.41% против 7.11% соответственно.


EUFN

С начала года

16.64%

1 месяц

-4.21%

6 месяцев

1.40%

1 год

24.56%

5 лет (среднегодовая)

9.29%

10 лет (среднегодовая)

4.41%

EIRL

С начала года

-2.59%

1 месяц

-14.37%

6 месяцев

-14.60%

1 год

6.55%

5 лет (среднегодовая)

7.50%

10 лет (среднегодовая)

7.11%

Основные характеристики


EUFNEIRL
Коэф-т Шарпа1.650.42
Коэф-т Сортино2.190.71
Коэф-т Омега1.281.09
Коэф-т Кальмара3.050.42
Коэф-т Мартина9.291.58
Индекс Язвы2.68%4.36%
Дневная вол-ть15.08%16.28%
Макс. просадка-53.25%-46.48%
Текущая просадка-5.44%-16.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EUFN и EIRL

EUFN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EIRL в 0.49%.


EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
График комиссии EIRL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии EUFN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между EUFN и EIRL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EUFN c EIRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUFN, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.650.42
Коэффициент Сортино EUFN, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.190.71
Коэффициент Омега EUFN, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.09
Коэффициент Кальмара EUFN, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.050.42
Коэффициент Мартина EUFN, с текущим значением в 9.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.291.58
EUFN
EIRL

Показатель коэффициента Шарпа EUFN на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа EIRL равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFN и EIRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65
0.42
EUFN
EIRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и EIRL

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности EIRL в 1.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
4.62%5.00%4.23%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%3.35%1.59%
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
1.66%1.00%1.13%0.81%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%2.26%1.65%

Просадки

Сравнение просадок EUFN и EIRL

Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки EIRL в -46.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и EIRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.44%
-16.36%
EUFN
EIRL

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и EIRL

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) составляет 4.75%, в то время как у iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что EUFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.75%
5.70%
EUFN
EIRL