PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUFN с EIRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUFN с EIRL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) and EIRL (iShares MSCI Ireland ETF) are both exchange-traded funds - EUFN is a Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index (Net), while EIRL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUFN returned 14.73%/yr vs 9.95%/yr for EIRL. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EUFN и EIRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUFN показывает доходность 17.37%, что значительно выше, чем у EIRL с доходностью 12.00%. За последние 10 лет акции EUFN превзошли акции EIRL по среднегодовой доходности: 14.73% против 9.95% соответственно.

EUFN

1 день
0.00%
1 месяц
4.35%
6 месяцев
13.13%
С начала года
17.37%
1 год
36.08%
3 года*
35.30%
5 лет*
21.62%
10 лет*
14.73%
Всё время*
7.86%

EIRL

1 день
1.48%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
6.77%
С начала года
12.00%
1 год
27.02%
3 года*
13.54%
5 лет*
8.50%
10 лет*
9.95%
Всё время*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EIRL

iShares MSCI Ireland ETF
$607.91K$420.78K$1.16M

EUFN

iShares MSCI Europe Financials ETF
$45.42M$58.75M$48.45M

Сравнение доходности по годам EUFN и EIRL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		17.37%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-23.14%26.94%
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		12.00%28.82%-1.64%35.13%-18.83%13.72%9.63%28.15%-21.92%29.82%

Correlation

The correlation between EUFN and EIRL is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2010 г.

0.69

The correlation between EUFN and EIRL has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUFN и EIRL

Секторы
EUFN
EIRL

Финансовые услуги

98.1%
39.6%

Технологии

0.9%
0.2%

Промышленность

0.4%
10.4%

Потребительский циклический сектор

0.2%
8.5%

Сырьевые материалы

-

4.3%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

19.5%

Энергетика

-

4.3%

Здравоохранение

-

10.9%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

4.3%

Финансовые услуги

EUFN
98.1%
EIRL
39.6%

Технологии

EUFN
0.9%
EIRL
0.2%

Промышленность

EUFN
0.4%
EIRL
10.4%

Потребительский циклический сектор

EUFN
0.2%
EIRL
8.5%

Сырьевые материалы

EUFN

-

EIRL
4.3%

Коммуникационные услуги

EUFN

-

EIRL
0.0%

Потребительский защитный сектор

EUFN

-

EIRL
19.5%

Энергетика

EUFN

-

EIRL
4.3%

Здравоохранение

EUFN

-

EIRL
10.9%

Недвижимость

EUFN

-

EIRL
2.0%

Коммунальные услуги

EUFN

-

EIRL
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Financials ETF

iShares MSCI Ireland ETF

Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с GSIBEUFN с SPYEUFN с EURLEUFN с IEUREUFN с SPAX
Часто сравнивают с EIRL:
EIRL с EPOLEIRL с EWIEIRL с EWQEIRL с EWPEIRL с ENZLEIRL с EWZSEIRL с ENOR

Доходность на риск

EUFN vs. EIRL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EIRL
Ранг доходности на риск EIRL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EUFN c EIRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUFNEIRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.51

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.22

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

1.90

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.62

6.36

+2.26

EUFN vs. EIRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUFN на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIRL равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFN и EIRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUFN и EIRL

Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки EIRL в -46.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и EIRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUFNEIRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-46.48%

-6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-14.28%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-23.04%

+7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.15%

-40.14%

+4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.25%

-46.48%

-6.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.41%

-9.02%

-5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

4.26%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и EIRL

iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что EUFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUFNEIRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

4.45%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.67%

15.35%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

17.96%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

21.11%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

21.20%

+2.51%

Сравнение комиссий EUFN и EIRL

И EUFN, и EIRL имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и EIRL

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности EIRL в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		2.33%2.71%2.56%1.00%1.13%0.82%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		3.91%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%

Часто задаваемые вопросы

EUFN and EIRL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUFN has higher volatility (5.82%) compared to EIRL (4.45%). In terms of maximum drawdown, EUFN dropped -53.25% vs EIRL's -46.48%.

On 10-year performance, EUFN leads with 14.73% vs 9.95% for EIRL. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, EIRL has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUFN has performed better with a 14.73% return vs 9.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUFN and EIRL have the same expense ratio: 0.49% per year.

EUFN has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 2.33% for EIRL.

EUFN is categorized as Financials Equities, while EIRL is Europe Equities. EUFN tracks MSCI Europe Financials Index (Net), while EIRL tracks MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index.

EUFN currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUFN и EIRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор