PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUFN с EIRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EUFNEIRL
Дох-ть с нач. г.19.60%4.54%
Дох-ть за 1 год35.32%16.29%
Дох-ть за 3 года10.04%4.02%
Дох-ть за 5 лет9.46%8.90%
Дох-ть за 10 лет4.87%8.07%
Коэф-т Шарпа2.481.14
Коэф-т Сортино3.221.70
Коэф-т Омега1.411.21
Коэф-т Кальмара4.511.64
Коэф-т Мартина14.945.67
Индекс Язвы2.47%3.35%
Дневная вол-ть14.89%16.49%
Макс. просадка-53.25%-46.48%
Текущая просадка-3.04%-10.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между EUFN и EIRL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EUFN и EIRL

С начала года, EUFN показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у EIRL с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции EUFN уступали акциям EIRL по среднегодовой доходности: 4.87% против 8.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.82%
-7.07%
EUFN
EIRL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EUFN и EIRL

EUFN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EIRL в 0.49%.


EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
График комиссии EIRL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии EUFN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EUFN c EIRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EUFN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUFN, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EUFN, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EUFN, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EUFN, с текущим значением в 4.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EUFN, с текущим значением в 14.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.94
EIRL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIRL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EIRL, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EIRL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EIRL, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EIRL, с текущим значением в 5.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.67

Сравнение коэффициента Шарпа EUFN и EIRL

Показатель коэффициента Шарпа EUFN на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа EIRL равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFN и EIRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.48
1.14
EUFN
EIRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и EIRL

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности EIRL в 1.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
4.51%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%3.35%1.59%
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
1.55%1.00%1.13%0.82%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%2.26%1.65%

Просадки

Сравнение просадок EUFN и EIRL

Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки EIRL в -46.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и EIRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.04%
-10.25%
EUFN
EIRL

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и EIRL

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) составляет 3.08%, в то время как у iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что EUFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08%
4.91%
EUFN
EIRL