PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EUFN с EIRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUFN с EIRL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL).

EUFN и EIRL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. EIRL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUFN или EIRL.

Корреляция

Корреляция между EUFN и EIRL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EUFN и EIRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EUFN:

1.76

EIRL:

-0.42

Коэф-т Сортино

EUFN:

2.40

EIRL:

-0.38

Коэф-т Омега

EUFN:

1.34

EIRL:

0.95

Коэф-т Кальмара

EUFN:

2.42

EIRL:

-0.29

Коэф-т Мартина

EUFN:

10.91

EIRL:

-0.63

Индекс Язвы

EUFN:

3.54%

EIRL:

10.69%

Дневная вол-ть

EUFN:

21.50%

EIRL:

19.07%

Макс. просадка

EUFN:

-53.26%

EIRL:

-46.48%

Текущая просадка

EUFN:

0.00%

EIRL:

-9.34%

Доходность по периодам

С начала года, EUFN показывает доходность 34.16%, что значительно выше, чем у EIRL с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции EUFN превзошли акции EIRL по среднегодовой доходности: 6.88% против 5.98% соответственно.

EUFN

С начала года

34.16%

1 месяц

10.62%

6 месяцев

34.92%

1 год

37.60%

5 лет

26.25%

10 лет

6.88%

EIRL

С начала года

7.35%

1 месяц

7.63%

6 месяцев

8.02%

1 год

-7.97%

5 лет

15.71%

10 лет

5.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EUFN и EIRL

EUFN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EIRL в 0.49%.

EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EUFN и EIRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EUFN
Ранг риск-скорректированной доходности EUFN, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUFN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
EIRL
Ранг риск-скорректированной доходности EIRL, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIRL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EUFN c EIRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EUFN на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа EIRL равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFN и EIRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и EIRL

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности EIRL в 2.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		3.99%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%3.35%
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		2.39%2.56%1.00%1.13%0.81%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%2.26%

Просадки

Сравнение просадок EUFN и EIRL

Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.26%, что больше максимальной просадки EIRL в -46.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и EIRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и EIRL

iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что EUFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...