PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUFN с IEUR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EUFNIEUR
Дох-ть с нач. г.19.60%6.81%
Дох-ть за 1 год35.32%19.11%
Дох-ть за 3 года10.04%2.00%
Дох-ть за 5 лет9.46%6.75%
Дох-ть за 10 лет4.87%5.69%
Коэф-т Шарпа2.481.55
Коэф-т Сортино3.222.22
Коэф-т Омега1.411.27
Коэф-т Кальмара4.511.67
Коэф-т Мартина14.948.49
Индекс Язвы2.47%2.37%
Дневная вол-ть14.89%12.97%
Макс. просадка-53.25%-36.96%
Текущая просадка-3.04%-6.37%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EUFN и IEUR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EUFN и IEUR

С начала года, EUFN показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у IEUR с доходностью 6.81%. За последние 10 лет акции EUFN уступали акциям IEUR по среднегодовой доходности: 4.87% против 5.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.82%
0.93%
EUFN
IEUR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EUFN и IEUR

EUFN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%.


EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
График комиссии EUFN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии IEUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EUFN c IEUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EUFN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUFN, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EUFN, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EUFN, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EUFN, с текущим значением в 4.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EUFN, с текущим значением в 14.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.94
IEUR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IEUR, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IEUR, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IEUR, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IEUR, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IEUR, с текущим значением в 8.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.49

Сравнение коэффициента Шарпа EUFN и IEUR

Показатель коэффициента Шарпа EUFN на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа IEUR равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFN и IEUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.48
1.55
EUFN
IEUR

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и IEUR

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности IEUR в 3.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
4.51%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%3.35%1.59%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
3.06%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%0.64%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EUFN и IEUR

Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и IEUR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.04%
-6.37%
EUFN
IEUR

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и IEUR

iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) имеют волатильность 3.08% и 3.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08%
3.07%
EUFN
IEUR