PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUFN с IEUR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EUFN и IEUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03%
-5.65%
EUFN
IEUR

Доходность по периодам

С начала года, EUFN показывает доходность 16.39%, что значительно выше, чем у IEUR с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции EUFN уступали акциям IEUR по среднегодовой доходности: 4.38% против 5.02% соответственно.


EUFN

С начала года

16.39%

1 месяц

-3.20%

6 месяцев

2.03%

1 год

24.92%

5 лет (среднегодовая)

9.10%

10 лет (среднегодовая)

4.38%

IEUR

С начала года

2.32%

1 месяц

-6.22%

6 месяцев

-5.66%

1 год

9.05%

5 лет (среднегодовая)

5.90%

10 лет (среднегодовая)

5.02%

Основные характеристики


EUFNIEUR
Коэф-т Шарпа1.610.66
Коэф-т Сортино2.140.99
Коэф-т Омега1.271.12
Коэф-т Кальмара2.970.84
Коэф-т Мартина8.982.83
Индекс Язвы2.71%3.06%
Дневная вол-ть15.08%13.12%
Макс. просадка-53.25%-36.96%
Текущая просадка-5.64%-10.31%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EUFN и IEUR

EUFN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%.


EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
График комиссии EUFN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии IEUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EUFN и IEUR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EUFN c IEUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUFN, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.610.66
Коэффициент Сортино EUFN, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.140.99
Коэффициент Омега EUFN, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.12
Коэффициент Кальмара EUFN, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.970.84
Коэффициент Мартина EUFN, с текущим значением в 8.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.982.83
EUFN
IEUR

Показатель коэффициента Шарпа EUFN на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа IEUR равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFN и IEUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.61
0.66
EUFN
IEUR

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и IEUR

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности IEUR в 3.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
4.63%5.00%4.23%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%3.35%1.59%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
3.19%3.17%3.05%2.87%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%0.64%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EUFN и IEUR

Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и IEUR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.64%
-10.31%
EUFN
IEUR

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и IEUR

iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что EUFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.75%
4.29%
EUFN
IEUR