Сравнение EUFN с EURL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL).
EUFN и EURL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. EURL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUFN и EURL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUFN и EURL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | -6.04% | 65.73% | 17.20% | 26.15% | -8.78% | 19.13% | -8.55% | 20.73% | -23.14% | 26.94% |
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | -7.92% | 105.85% | -11.42% | 44.19% | -54.41% | 46.59% | -23.19% | 72.61% | -46.39% | 91.32% |
Доходность по периодам
С начала года, EUFN показывает доходность -6.04%, что значительно выше, чем у EURL с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции EUFN превзошли акции EURL по среднегодовой доходности: 11.63% против 7.52% соответственно.
EUFN
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- 11.63%
EURL
- 1 день
- 8.71%
- 1 месяц
- -25.55%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 44.29%
- 3 года*
- 24.06%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 7.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUFN и EURL
EUFN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EURL в 1.07%.
Доходность на риск
EUFN vs. EURL — Ранг доходности на риск
EUFN
EURL
Сравнение EUFN c EURL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUFN | EURL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.85 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.41 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.19 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 4.25 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUFN | EURL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.85 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.12 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.14 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.01 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между EUFN и EURL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUFN и EURL
Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности EURL в 1.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.80% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | 1.70% | 1.50% | 3.51% | 2.50% | 1.80% | 0.33% | 0.41% | 1.17% | 3.07% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUFN и EURL
Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что меньше максимальной просадки EURL в -84.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и EURL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUFN | EURL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.25% | -84.65% | +31.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -33.05% | +18.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.15% | -75.24% | +40.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.25% | -84.65% | +31.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -26.13% | +15.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -37.31% | +22.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 9.27% | -5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUFN и EURL
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) составляет 9.84%, в то время как у Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) волатильность равна 22.57%. Это указывает на то, что EUFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EURL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUFN | EURL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.84% | 22.57% | -12.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.70% | 32.59% | -17.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 52.28% | -30.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 52.65% | -31.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 55.51% | -30.98% |