Сравнение EUFN с EURL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL).
EUFN и EURL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. EURL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUFN или EURL.
Основные характеристики
| EUFN | EURL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.60% | 5.38% |
| Дох-ть за 1 год | 35.32% | 42.04% |
| Дох-ть за 3 года | 10.04% | -13.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.46% | -2.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.87% | -1.07% |
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 1.16 |
| Коэф-т Сортино | 3.22 | 1.70 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 4.51 | 0.76 |
| Коэф-т Мартина | 14.94 | 5.82 |
| Индекс Язвы | 2.47% | 7.83% |
| Дневная вол-ть | 14.89% | 39.35% |
| Макс. просадка | -53.25% | -84.65% |
| Текущая просадка | -3.04% | -41.34% |
Корреляция
Корреляция между EUFN и EURL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EUFN и EURL
С начала года, EUFN показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у EURL с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции EUFN превзошли акции EURL по среднегодовой доходности: 4.87% против -1.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUFN и EURL
EUFN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EURL в 1.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EUFN c EURL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUFN и EURL
Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности EURL в 2.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 4.51% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% | 3.35% | 1.59% |
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | 2.91% | 2.50% | 1.80% | 0.33% | 0.41% | 1.17% | 3.07% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUFN и EURL
Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что меньше максимальной просадки EURL в -84.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и EURL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EUFN и EURL
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) составляет 3.08%, в то время как у Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что EUFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EURL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.