PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUFN с EURL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EUFN и EURL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.40%
-23.09%
EUFN
EURL

Доходность по периодам

С начала года, EUFN показывает доходность 16.64%, что значительно выше, чем у EURL с доходностью -6.46%. За последние 10 лет акции EUFN превзошли акции EURL по среднегодовой доходности: 4.41% против -2.98% соответственно.


EUFN

С начала года

16.64%

1 месяц

-4.21%

6 месяцев

1.40%

1 год

24.56%

5 лет (среднегодовая)

9.29%

10 лет (среднегодовая)

4.41%

EURL

С начала года

-6.46%

1 месяц

-19.85%

6 месяцев

-23.09%

1 год

9.56%

5 лет (среднегодовая)

-4.43%

10 лет (среднегодовая)

-2.98%

Основные характеристики


EUFNEURL
Коэф-т Шарпа1.650.28
Коэф-т Сортино2.190.65
Коэф-т Омега1.281.08
Коэф-т Кальмара3.050.21
Коэф-т Мартина9.291.19
Индекс Язвы2.68%9.41%
Дневная вол-ть15.08%39.79%
Макс. просадка-53.25%-84.65%
Текущая просадка-5.44%-47.93%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EUFN и EURL

EUFN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EURL в 1.07%.


EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares
График комиссии EURL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
График комиссии EUFN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EUFN и EURL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EUFN c EURL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUFN, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.650.28
Коэффициент Сортино EUFN, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.190.65
Коэффициент Омега EUFN, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.08
Коэффициент Кальмара EUFN, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.050.21
Коэффициент Мартина EUFN, с текущим значением в 9.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.291.19
EUFN
EURL

Показатель коэффициента Шарпа EUFN на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа EURL равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFN и EURL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65
0.28
EUFN
EURL

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и EURL

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности EURL в 3.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
4.62%5.00%4.23%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%3.35%1.59%
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares
3.28%2.50%1.80%0.33%0.41%1.17%3.07%0.38%0.00%0.00%0.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EUFN и EURL

Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что меньше максимальной просадки EURL в -84.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и EURL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.44%
-47.93%
EUFN
EURL

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и EURL

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) составляет 4.75%, в то время как у Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) волатильность равна 12.75%. Это указывает на то, что EUFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EURL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.75%
12.75%
EUFN
EURL