PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUFN с EURL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EUFN и EURL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности EUFN и EURL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.78%
-21.89%
EUFN
EURL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EUFN:

1.21

EURL:

-0.14

Коэф-т Сортино

EUFN:

1.67

EURL:

0.08

Коэф-т Омега

EUFN:

1.21

EURL:

1.01

Коэф-т Кальмара

EUFN:

2.28

EURL:

-0.11

Коэф-т Мартина

EUFN:

6.23

EURL:

-0.46

Индекс Язвы

EUFN:

3.00%

EURL:

12.16%

Дневная вол-ть

EUFN:

15.39%

EURL:

39.68%

Макс. просадка

EUFN:

-53.26%

EURL:

-84.65%

Текущая просадка

EUFN:

-5.84%

EURL:

-50.92%

Доходность по периодам

С начала года, EUFN показывает доходность 16.14%, что значительно выше, чем у EURL с доходностью -11.84%. За последние 10 лет акции EUFN превзошли акции EURL по среднегодовой доходности: 4.51% против -2.86% соответственно.


EUFN

С начала года

16.14%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

5.46%

1 год

17.20%

5 лет

7.97%

10 лет

4.51%

EURL

С начала года

-11.84%

1 месяц

-4.52%

6 месяцев

-20.09%

1 год

-10.38%

5 лет

-7.66%

10 лет

-2.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EUFN и EURL

EUFN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EURL в 1.07%.


EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares
График комиссии EURL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
График комиссии EUFN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EUFN c EURL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUFN, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.21-0.14
Коэффициент Сортино EUFN, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.670.08
Коэффициент Омега EUFN, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.01
Коэффициент Кальмара EUFN, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.28-0.11
Коэффициент Мартина EUFN, с текущим значением в 6.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.23-0.46
EUFN
EURL

Показатель коэффициента Шарпа EUFN на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа EURL равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFN и EURL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.21
-0.14
EUFN
EURL

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и EURL

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности EURL в 2.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
5.40%5.00%4.23%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%3.35%1.59%
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares
2.64%2.50%1.80%0.33%0.41%1.17%3.07%0.38%0.00%0.00%0.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EUFN и EURL

Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.26%, что меньше максимальной просадки EURL в -84.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и EURL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.84%
-50.92%
EUFN
EURL

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и EURL

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) составляет 4.50%, в то время как у Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что EUFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EURL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.50%
10.21%
EUFN
EURL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab