Сравнение MSFO с DRLL
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. MSFO is actively managed, while DRLL is passively managed. Over the past year, MSFO returned -4.82% vs 43.09% for DRLL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. MSFO charges 0.99%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 31.26%.
MSFO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -7.90%
- 1 год
- -4.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRLL
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 31.26%
- 6 месяцев
- 27.14%
- 1 год
- 43.09%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFO и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -9.19% | 15.69% | 10.34% | 18.38% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 31.26% | 7.74% | 0.02% | -2.97% |
Correlation
The correlation between MSFO and DRLL is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г. | -0.03 |
The correlation between MSFO and DRLL shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. DRLL — Ранг доходности на риск
MSFO
DRLL
Сравнение MSFO c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | DRLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 3.11 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 8.82 | -9.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.94 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.57 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и DRLL
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -23.73% | -5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -13.93% | -15.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.79% | -8.10% | -8.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -8.02% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.16% | 4.90% | +8.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и DRLL
Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 8.28%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 9.15% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 18.04% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 22.34% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 23.76% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.78% | 23.76% | -3.98% |
Сравнение комиссий MSFO и DRLL
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и DRLL
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 38.67%, что больше доходности DRLL в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.33% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 38.67% | 33.91% | 35.15% | 6.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and DRLL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRLL has higher volatility (9.15%) compared to MSFO (8.28%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs DRLL's -23.73%.
On 1-year performance, DRLL leads with 43.09% vs -4.82% for MSFO. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, MSFO has been the lower-risk option at 8.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRLL has performed better with a 43.09% return vs -4.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.99% for MSFO.
MSFO has the higher dividend yield at 38.67%, compared with 2.33% for DRLL.
MSFO is categorized as Options Trading, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Strive. Their fees differ too: 0.99% for MSFO and 0.41% for DRLL.
DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор