Сравнение MSFO с DHS
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. MSFO is actively managed, while DHS is passively managed. Over the past year, MSFO returned -18.05% vs 22.41% for DHS. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. MSFO charges 0.99%/yr vs 0.38%/yr for DHS.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и DHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -18.98%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 12.61%.
MSFO
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- -18.98%
- 6 месяцев
- -19.24%
- 1 год
- -18.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHS
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение доходности по годам MSFO и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -18.98% | 15.69% | 10.34% | 18.74% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 12.61% | 12.87% | 18.02% | 5.63% |
Correlation
The correlation between MSFO and DHS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г. | 0.03 |
The correlation between MSFO and DHS shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. DHS — Ранг доходности на риск
MSFO
DHS
Сравнение MSFO c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFO | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.38 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 3.57 | -4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 12.96 | -14.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFO и DHS
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и DHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -67.25% | +37.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -6.30% | -22.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.76% | -1.19% | -24.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -9.53% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.12% | 1.73% | +12.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и DHS
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 3.61% | +5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | 7.53% | +12.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 10.20% | +12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 13.88% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.97% | 16.08% | +3.89% |
Сравнение комиссий MSFO и DHS
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и DHS
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.39%, что больше доходности DHS в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.27% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 46.39% | 33.91% | 35.15% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and DHS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFO has higher volatility (9.49%) compared to DHS (3.61%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs DHS's -67.25%.
On 1-year performance, DHS leads with 22.41% vs -18.05% for MSFO. On fees, DHS is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DHS has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DHS has performed better with a 22.41% return vs -18.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DHS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.99% for MSFO.
MSFO has the higher dividend yield at 46.39%, compared with 3.27% for DHS.
MSFO is categorized as Options Trading, while DHS is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: YieldMax and WisdomTree. Their fees differ too: 0.99% for MSFO and 0.38% for DHS.
DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и DHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор