Сравнение MSFO с BITI
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. MSFO is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, MSFO returned -16.63% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. MSFO charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -14.86%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
MSFO
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- -10.69%
- С начала года
- -14.86%
- 1 год
- -16.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFO и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -14.86% | 15.69% | 10.34% | 18.74% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -39.58% |
Correlation
The correlation between MSFO and BITI is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. BITI — Ранг доходности на риск
MSFO
BITI
Сравнение MSFO c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFO | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.25 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.57 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 6.38 | -7.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFO и BITI
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -92.16% | +62.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.65% | -25.28% | -4.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.98% | -86.41% | +64.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -68.40% | +61.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.46% | 10.16% | +5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и BITI
Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 9.03%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 10.76% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.05% | 34.28% | -13.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.49% | 44.15% | -20.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 52.24% | -32.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 52.24% | -32.01% |
Сравнение комиссий MSFO и BITI
MSFO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и BITI
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 42.89%, что больше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 42.89% | 33.91% | 35.15% | 6.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and BITI have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to MSFO (9.03%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.65% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -16.63% for MSFO. On fees, MSFO is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSFO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -16.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
MSFO has the higher dividend yield at 42.89%, compared with 15.62% for BITI.
MSFO is categorized as Options Trading, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for MSFO and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор