PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEX с UVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSEX с UVV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSEX (Middlesex Water Company) and UVV (Universal Corporation) are both stocks. MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while UVV operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MSEX returned 4.97%/yr vs 5.09%/yr for UVV. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSEX и UVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Middlesex Water Company (MSEX) и Universal Corporation (UVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSEX показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у UVV с доходностью 3.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSEX имеют среднегодовую доходность 4.97%, а акции UVV немного впереди с 5.09%.

MSEX

1 день
-1.41%
1 месяц
2.77%
С начала года
5.78%
6 месяцев
4.49%
1 год
-3.59%
3 года*
-12.32%
5 лет*
-7.76%
10 лет*
4.97%

UVV

1 день
-1.88%
1 месяц
-1.77%
С начала года
3.14%
6 месяцев
4.14%
1 год
-7.53%
3 года*
7.54%
5 лет*
4.61%
10 лет*
5.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSEX и UVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSEX
Middlesex Water Company		5.78%-1.65%-18.00%-15.19%-33.75%68.50%15.78%21.12%36.54%-4.92%
UVV
Universal Corporation		3.14%2.27%-13.39%35.79%1.82%19.59%-8.96%11.08%7.79%-14.79%

Correlation

The correlation between MSEX and UVV is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.24

Фундаментальные показатели

EPS

MSEX:

$3.22

UVV:

$1.73

Коэффициент P/E

MSEX:

16.34

UVV:

30.51

Коэффициент P/S

MSEX:

3.61

UVV:

0.45

Общая выручка (12 мес.)

MSEX:

$199.11M

UVV:

$2.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSEX:

$66.33M

UVV:

$412.39M

EBITDA (12 мес.)

MSEX:

$86.27M

UVV:

$212.91M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Middlesex Water Company

Universal Corporation

Часто сравнивают с MSEX:
MSEX с GWRSMSEX с MOMSEX с MSCIMSEX с VOOMSEX с FIWMSEX с AWRMSEX с SPY
Часто сравнивают с UVV:
UVV с MOUVV с BTIUVV с AYUVV с VOOUVV с SCHDUVV с SPYUVV с EXPD

Доходность на риск

MSEX vs. UVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEX
Ранг доходности на риск MSEX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
UVV
Ранг доходности на риск UVV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEX c UVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и Universal Corporation (UVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSEXUVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
-0.32

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
-0.26

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.96

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

-0.50

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

-0.83

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSEX vs. UVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEX на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа UVV равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEX и UVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSEXUVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

-0.32

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.19

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.18

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.28

+0.04

Просадки

Сравнение просадок MSEX и UVV

Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, что меньше максимальной просадки UVV в -69.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и UVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSEXUVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.51%

-69.75%

+9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.04%

-15.23%

-5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.52%

-29.70%

-14.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.51%

-29.70%

-30.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.51%

-45.68%

-14.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.07%

-14.30%

-37.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.86%

-18.59%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.07%

9.04%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEX и UVV

Текущая волатильность для Middlesex Water Company (MSEX) составляет 5.32%, в то время как у Universal Corporation (UVV) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что MSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSEXUVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

10.11%

-4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.12%

18.46%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.28%

23.77%

+6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.16%

24.57%

+6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.34%

28.94%

+3.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEX и UVV

Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности UVV в 6.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEX
Middlesex Water Company		2.70%2.74%2.50%1.92%1.50%1.16%1.44%1.54%1.71%2.15%1.88%2.92%
UVV
Universal Corporation		6.22%6.18%5.87%4.72%5.95%5.64%6.30%5.29%4.80%4.11%3.33%3.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSEX и UVV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Middlesex Water Company и Universal Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
48.71M
0
(MSEX) Общая выручка
(UVV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MSEX and UVV have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVV has higher volatility (10.11%) compared to MSEX (5.32%). In terms of maximum drawdown, MSEX dropped -60.51% vs UVV's -69.75%.

MSEX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSEX и UVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор