Сравнение MSEX с TGT
MSEX (Middlesex Water Company) and TGT (Target Corporation) are both stocks. MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while TGT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MSEX returned 4.97%/yr vs 9.45%/yr for TGT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSEX и TGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSEX показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у TGT с доходностью 29.32%. За последние 10 лет акции MSEX уступали акциям TGT по среднегодовой доходности: 4.97% против 9.45% соответственно.
MSEX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -3.59%
- 3 года*
- -12.32%
- 5 лет*
- -7.76%
- 10 лет*
- 4.97%
TGT
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 29.32%
- 6 месяцев
- 35.84%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- -9.06%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам MSEX и TGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 5.78% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
TGT Target Corporation | 29.32% | -24.50% | -2.27% | -1.35% | -34.24% | 32.91% | 40.47% | 100.17% | 4.67% | -5.84% |
Correlation
The correlation between MSEX and TGT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
MSEX:
$3.22
TGT:
$7.93
MSEX:
16.34
TGT:
15.63
MSEX:
3.61
TGT:
0.54
MSEX:
$199.11M
TGT:
$105.47B
MSEX:
$66.33M
TGT:
$27.05B
MSEX:
$86.27M
TGT:
$8.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEX vs. TGT — Ранг доходности на риск
MSEX
TGT
Сравнение MSEX c TGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEX | TGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.63 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 3.83 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEX | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 1.10 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.26 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.29 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.34 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок MSEX и TGT
Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, что меньше максимальной просадки TGT в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и TGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSEX | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -64.40% | +3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.04% | -20.27% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.52% | -49.78% | +5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.51% | -64.40% | +3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.51% | -64.40% | +3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.07% | -46.22% | -5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.86% | -17.09% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.07% | 8.64% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEX и TGT
Текущая волатильность для Middlesex Water Company (MSEX) составляет 5.32%, в то время как у Target Corporation (TGT) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что MSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSEX | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 10.18% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.12% | 21.05% | -2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.28% | 30.12% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.16% | 35.44% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.34% | 33.26% | -0.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEX и TGT
Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности TGT в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 2.70% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
TGT Target Corporation | 3.68% | 4.62% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSEX и TGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Middlesex Water Company и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSEX и TGT
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 24.53B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
TGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 24.53B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
TGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 942.00M при выручке в 24.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
MSEX and TGT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGT has higher volatility (10.18%) compared to MSEX (5.32%). In terms of maximum drawdown, MSEX dropped -60.51% vs TGT's -64.40%.
TGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSEX и TGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор