Сравнение MSEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Middlesex Water Company (MSEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSEX или SPY.
Основные характеристики
MSEX | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -22.24% | 5.94% |
Дох-ть за 1 год | -28.79% | 22.56% |
Дох-ть за 3 года | -13.56% | 7.95% |
Дох-ть за 5 лет | -0.63% | 13.35% |
Дох-ть за 10 лет | 11.96% | 12.34% |
Коэф-т Шарпа | -1.00 | 1.93 |
Дневная вол-ть | 29.27% | 11.63% |
Макс. просадка | -60.51% | -55.19% |
Current Drawdown | -56.31% | -4.05% |
Корреляция
Корреляция между MSEX и SPY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MSEX и SPY
С начала года, MSEX показывает доходность -22.24%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 5.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSEX имеют среднегодовую доходность 11.96%, а акции SPY немного впереди с 12.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEX и SPY
Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности SPY в 1.34%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Middlesex Water Company | 2.51% | 1.92% | 1.50% | 0.92% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% | 3.31% | 3.59% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MSEX и SPY
Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSEX и SPY
Middlesex Water Company (MSEX) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что MSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.