Сравнение MSEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Middlesex Water Company (MSEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MSEX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSEX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 5.19% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, MSEX показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции MSEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.32% против 14.06% соответственно.
MSEX
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- -15.86%
- 3 года*
- -10.29%
- 5 лет*
- -6.02%
- 10 лет*
- 7.32%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEX vs. SPY — Ранг доходности на риск
MSEX
SPY
Сравнение MSEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | 0.96 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | 1.49 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.23 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.53 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 7.27 | -8.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 0.96 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.70 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.79 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.56 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между MSEX и SPY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEX и SPY
Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 2.66% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок MSEX и SPY
Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSEX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -55.19% | -5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.57% | -12.05% | -13.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.51% | -24.50% | -36.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.51% | -33.72% | -26.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.34% | -5.53% | -46.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.66% | -9.09% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.41% | 2.54% | +14.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEX и SPY
Middlesex Water Company (MSEX) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSEX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 5.35% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.69% | 9.50% | +15.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.33% | 19.06% | +11.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.93% | 17.06% | +13.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.34% | 17.92% | +14.42% |