Сравнение MSEX с KO
MSEX (Middlesex Water Company) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MSEX returned 4.97%/yr vs 8.99%/yr for KO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSEX и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSEX показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции MSEX уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 4.97% против 8.99% соответственно.
MSEX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -3.59%
- 3 года*
- -12.32%
- 5 лет*
- -7.76%
- 10 лет*
- 4.97%
KO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам MSEX и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 5.78% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
KO The Coca-Cola Company | 14.56% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between MSEX and KO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.22 |
The correlation between MSEX and KO shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSEX:
$3.22
KO:
$3.18
MSEX:
16.34
KO:
25.04
MSEX:
2.68
KO:
3.02
MSEX:
3.61
KO:
6.96
MSEX:
$199.11M
KO:
$49.28B
MSEX:
$66.33M
KO:
$30.43B
MSEX:
$86.27M
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEX vs. KO — Ранг доходности на риск
MSEX
KO
Сравнение MSEX c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEX | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.87 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 3.66 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEX | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.90 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.67 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.50 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.53 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок MSEX и KO
Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSEX | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -68.23% | +7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.04% | -7.89% | -13.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.52% | -16.26% | -28.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.51% | -17.27% | -43.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.51% | -36.99% | -23.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.07% | -2.91% | -49.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.86% | -16.09% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.07% | 4.03% | +8.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEX и KO
Текущая волатильность для Middlesex Water Company (MSEX) составляет 5.32%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что MSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSEX | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.81% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.12% | 12.37% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.28% | 16.37% | +13.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.16% | 16.10% | +15.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.34% | 18.21% | +14.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEX и KO
Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности KO в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
MSEX Middlesex Water Company | 2.70% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSEX и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Middlesex Water Company и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSEX и KO
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
MSEX and KO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KO has higher volatility (5.81%) compared to MSEX (5.32%). In terms of maximum drawdown, MSEX dropped -60.51% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSEX и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор