Сравнение MSEX с KMB
MSEX (Middlesex Water Company) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MSEX returned 4.97%/yr vs 0.60%/yr for KMB. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSEX и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSEX показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции MSEX превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 4.97% против 0.60% соответственно.
MSEX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -3.59%
- 3 года*
- -12.32%
- 5 лет*
- -7.76%
- 10 лет*
- 4.97%
KMB
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 0.60%
Сравнение доходности по годам MSEX и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 5.78% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | -0.57% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between MSEX and KMB is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.21 |
The correlation between MSEX and KMB shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSEX:
$3.22
KMB:
$5.93
MSEX:
16.34
KMB:
16.49
MSEX:
2.68
KMB:
2.85
MSEX:
3.61
KMB:
1.97
MSEX:
$199.11M
KMB:
$16.54B
MSEX:
$66.33M
KMB:
$5.93B
MSEX:
$86.27M
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEX vs. KMB — Ранг доходности на риск
MSEX
KMB
Сравнение MSEX c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEX | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.84 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.79 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | -1.21 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEX | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | -0.91 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.09 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.03 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.46 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок MSEX и KMB
Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSEX | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -36.97% | -23.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.04% | -29.60% | +8.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.52% | -34.06% | -10.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.51% | -34.06% | -26.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.51% | -34.06% | -26.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.07% | -29.78% | -22.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.86% | -8.84% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.07% | 19.23% | -7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEX и KMB
Текущая волатильность для Middlesex Water Company (MSEX) составляет 5.32%, в то время как у Kimberly-Clark Corporation (KMB) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что MSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSEX | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 8.66% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.12% | 16.47% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.28% | 25.63% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.16% | 20.15% | +11.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.34% | 21.06% | +11.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEX и KMB
Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности KMB в 5.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.20% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
MSEX Middlesex Water Company | 2.70% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSEX и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Middlesex Water Company и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSEX и KMB
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
MSEX and KMB have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.66%) compared to MSEX (5.32%). In terms of maximum drawdown, MSEX dropped -60.51% vs KMB's -36.97%.
MSEX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSEX и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор